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The portfolio contains a 30-year zero coupon bond issued by the US Treasury with 5% yield.
求DV01。。怎么做？？

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关键词：Portfolio Treasury Portfoli Contain issued

一、US Treasury 的债券的收益率是按半年复利计算的。面值一般为100。
所以该零息债券的定价应该是
P = 100 / ( 1.025 ^ 60 ) = 22.73

二、零息债券的麦考利久期 = 期限30年
所以modified duration = D* = 30 / 1.025 = 29.27

三、美元久期 DD = P * D* = 22.73 * 29.27 = 665.22

四、DV01 = DD * 0.0001 = 0.0665

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学习了
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1# G_will
计算器现金流I/Y分别用5.01%和4.99%算两次价格 求差 简单快捷

5# roteirofigo

这个方法最有效，关键要知道原理。