多变量协整的阶数讨论

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最近遇到一个问题，就是多变量非平稳序列(自变量)，如果是非同阶单整，比如说有1阶单整，又有2阶单整，同时因变量和有的自变量阶数相同，能不能做JJ检验？
静等中。。。

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关键词：多变量 变量非平稳 非同阶单整 同阶单整 平稳序列 讨论 多变量

不能，只有同阶才有可能协整

一般情况下，做协整需要：
1、两个或两个以上的变量才可以做协整检验；
2、被解释变量的单整阶数要小于或者等于解释变量的单整阶数；
3、有两个或者两个以上的解释变量的时候，解释变量的单整阶数相同；
4、只有一个被解释变量和一个解释变量的时候，两者的单整阶数要相同；
这些是一般情况下，但是我在一些paper上看见过被解释变量是平稳的，但是两个解释变量是两阶的，也是可以做的。
具体的你可以查阅下相关的论文里的模型构建。

3# 174390946
貌似有些清楚，谢谢啦

多变量非平稳序列(自变量)，如果是非同阶单整，比如说有1阶单整，又有2阶单整，如果2阶单整的变量多于两个，并且这些变量线性组合之后能够降为1阶，这些1阶的变量和之前的1阶变量组合之后就有可能降为0阶单整。那么这些变量就存在协整关系；如果2阶单整的个数只有一个，其他的为1阶单整，则通过组合无法实现降阶，就不存在协整关系。

5# wangjip
有道理，我现在的情况是，3个自变量：两个1阶，1个2阶；3个因变量：1个平稳，1个一阶，1个二阶；问题比较复杂。

楼主应该是自学成材了吧...

3、有两个或者两个以上的解释变量的时候，解释变量的单整阶数相同；这点不对，