两个一阶单整序列做格兰杰检验时是用原始数据还是用一阶差分后的数据

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两个一阶单整序列做格兰杰检验时是用原始数据还是用一阶差分后的数据，请各位高手赐教，谢谢！！！

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关键词：格兰杰检验 一阶差分 原始数据 格兰杰 格兰杰

如果两个原始数据是平稳的，就可以用granger因果检验；如果两个序列不平稳，但存在协整关系，也可以进行granger因果检验；当然应该用I（1）序列

单整是为了后面的协整方程或证明两变量可以做回归，而Granger因果检验师检验他们的动态因果联系，与单整没关系吧，差分后可能会影响他们的联系吧，呵呵，不知道这样解释可以不可以。评分，呵呵

现在国内很多文献直接用差分后的数据，但是，我有个老师说这是不对的。Granger因果检验必须研究平稳序列的关系，如果序列不平稳，即时是一阶单整也不能用差分后的序列做检验。原因老师实在没详说，可能是她的结果尚未发表吧，仅提供我所知道的一些

不懂呀！.....

如果两个原始数据是平稳的，就可以用granger因果检验；如果两个序列不平稳，但存在协整关系，也可以进行granger因果检验,直接就用原序列检验；如果是2阶单整的，用1阶差分后的序列做检验。

高手速给回复啊

有了解了。。

gssdzc 发表于 2010-4-17 20:37
如果两个原始数据是平稳的，就可以用granger因果检验；如果两个序列不平稳，但存在协整关系，也可以进行gra ...

能不能问一下  理论支持出自哪 我想用你这个方法

angelpop 发表于 2010-4-19 13:32
如果两个原始数据是平稳的，就可以用granger因果检验；如果两个序列不平稳，但存在协整关系，也可以进行gra ...

如果是一阶单整呢？也是用原始数据吗？