单变量garch模型，阿尔法和贝塔都是非负且小于1吗

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 阿尔法

喵小鲜 发表于 2020-2-11 19:58
单变量garch模型，阿尔法和贝塔都非负且小于1吗

对的，为了保证条件方差为正值以及无条件方差的有限性，需要施加这样的条件

DCCGARCH 可以得到动态相关系数，我看别人论文里还有常相关系数，是什么呢

我看别人论文里还有常相关系数，是什么呢

冰枫冷羽 发表于 2020-2-11 20:43
对的，为了保证条件方差为正值以及无条件方差的有限性，需要施加这样的条件

我看别人论文里还有常相关系数，是什么呢

喵小鲜 发表于 2020-2-12 23:57
我看别人论文里还有常相关系数，是什么呢

常相关系数是指相关系数是常数，不随时间发生改变，金融市场中的相关系数往往并不是常数，所以才提出了动态相关系数

冰枫冷羽 发表于 2020-2-14 01:24
常相关系数是指相关系数是常数，不随时间发生改变，金融市场中的相关系数往往并不是常数，所以才提出了动 ...

就是别人论文里既有常相关系数，又有动态，常相关系数怎么得到的的啊，方便加加微信说一下，17302539573