gauss 应用五：Kalman filter gauss code [推广有奖]

1关注
94粉丝

教师

计量经济学

已卖：5445份资源

学科带头人

50%

还不是VIP/贵宾

威望: 1 级
论坛币: 58865 个
通用积分: 30.5491
学术水平: 394 点
热心指数: 256 点
信用等级: 169 点
经验: 47973 点
帖子: 1506
精华: 7
在线时间: 1083 小时
注册时间: 2005-12-5
最后登录: 2025-12-2

楼主

xuelida

发表于 2010-4-19 23:24:43 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

四个gauss code文件。
hamilton的Kalman filter gauss code
Multivariate Kalman filtering routine
Gauss program that estimates the best fitting Kalman Filter
Time Varying Parameter Model with the Kalman Filter
大家只要掌握了Kalman filter的估计原理，在根据相应的gauss code可以修改成很多Kalman filter
这里主要注意：1，初始值的选取，主要根据状态方程的状态向量的初值的设定。
2，Kalman filter的超参数的MLE函数的调用，
3，Kalman filter的滤波调用函数
4，平滑的调用函数
掌握这些，就可以处理实际问题了。