kalman 滤波方法可以用来非常方便的解决state-space model, 以下是几篇入门文章,其中有Hamilton 为 handbook of econometrics 写的介绍性文章,数据和guass 程序可以在他的网站上下载http://weber.ucsd.edu/~jhamilto/software.htm
- Kalman Filtering Applied to Statistical Forecasting.pdf
- Understanding the Kalman Filter.pdf
- ch50.pdf
- An Introduction to the Kalman Filter.pdf
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