[求助]看过史树中的金融经济学十讲的进来

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第二讲中的第36页中,R=θ*X/P(θ*X),并且认为这个Ｒ与通常的那个Ｒ（收益除以价格）相差－１．但是书中还定义

Ｐ（Ｘ）为Ｘ的未来价格．．．这我就弄不懂了，如果是Ｐ（Ｘ）为Ｘ的现在价格，Ｘ为未来价格还差不多啊，大家帮帮忙啊

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关键词：金融经济学十讲 金融经济学 金融经济 史树中 经济学 经济学 金融 史树中

本书中Ｐ（Ｘ）为Ｘ的现在价格，Ｘ为未来价格。其中P（*）是一个随机变量。

这里只能说价格X是随机的，所以P(x)是随机的，P()本身只是一个线性齐次函数。

不管是不是随机的,如果P(.)是表示未来值的话就是有问题啊

不知道楼主用的是哪个版本的《十讲》，我用的书上第36页中没有上面的内容，也没有在其他页面中将P(x)定义为x的未来价格，我用的是上海人民出版社出版的。

昨日时间太紧，所以叙述有误，更正一下。x代表一个证券未来价格，而未来价格可能有多种状态，是不确定的，可称为未定权益。将这些不确定未来状态的证券组成一个集合，这时可以暂时称为未定权益集合。由于这个集合当中的元素在无套利的假设下满足线性空间（即向量空间）的结构条件，所以现在也可以称其为未定权益空间。对于不确定的事物我们通常用随机变量来刻画。P(*)是定义在未定权益空间上的线性函数，定义域是随机变量的集合，值域是实数域。

看的pdf般的