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楼主: jding1986

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[问答] 关于Johansen协整检验 [推广有奖]

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jding1986 发表于 2010-4-26 19:54:46 |AI写论文

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请问各位大虾在VAR的基础上的Johansen检验，1，如何选择其中的6个模型？ 2，Johansen的滞后阶数是VAR滞后阶数减去1，请问Eviews是自动识别的吗？ 3，Johansen检验时，那个外生变量可以不填吗？

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans 检验 Johansen

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poiiu37 发表于4楼查看完整内容

1，如何选择其中的6个模型？其实是5个模型，关于是否包含截距项和趋势项。根据你的假设来选的，比较粗的方法是从数据图形中判断有无截距，有无趋势。如果不能确定用那一个模型，可以选择第6项，Summary of all 5 trend assumption，它会将5中模型下面的协整关系个数都标明。 2，Johansen的滞后阶数是VAR滞后阶数减去1，请问Eviews是自动识别的吗？滞后阶数是原序列最大滞后阶数减1，自己先用Lag length criteria用AIC等准 ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

qiyincai 发表于 2010-4-28 09:25:40

我以为想知道啊!!!呵呵，楼主

藤椅

laurence2009

发表于 2010-4-29 12:12:50

同请高手指教啊

板凳

poiiu37 发表于 2010-5-3 12:00:08

1，如何选择其中的6个模型？
其实是5个模型，关于是否包含截距项和趋势项。根据你的假设来选的，比较粗的方法是从数据图形中判断有无截距，有无趋势。如果不能确定用那一个模型，可以选择第6项，Summary of all 5 trend assumption，它会将5中模型下面的协整关系个数都标明。

2，Johansen的滞后阶数是VAR滞后阶数减去1，请问Eviews是自动识别的吗？
滞后阶数是原序列最大滞后阶数减1，自己先用Lag length criteria用AIC等准则选择。

3，Johansen检验时，那个外生变量可以不填吗？
可以，depends on 你的模型假设。