在stata中VAR模型后如何检验ARCH效应

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助！如题，在stata中做完VAR模型后，想检验是否有ARCH效应，好做下面的DCC-GARCH，但是不知道怎么检验，estat archlm命令只能在regress后用，在VAR后会报错，怎么办

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：ARCH效应 VAR模型 Stata tata AR模型

顶一顶，毕业论文用，急

拜求大神解答

在EVIEWS中也是，只有在回归后才有ARCH检验选项，做完VAR以后根本找不到啊。但是要建立GARCH，好像一定要做ARCH检验？

我自己解决了！在EVIEWS中下载MGARC-TEST插件，就可以做VAR后的ARCH检验了，耶

问题来了，在EVIEWS中能不能做BEKK的GARCH模型啊。。