楼主: witch_xiao
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[问答] 关于对VAR模型的残差进行ARCH效应检验 [推广有奖]

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witch_xiao 发表于 2016-7-9 17:11:59 |AI写论文

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VAR模型估计完毕后，如果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。
用AR的时候，在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊……
跪求大神指点~~
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关键词：ARCH效应 VAR模型 效应检验 ARCH AR模型 ARCH效应 模型 检测

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沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-7-9 18:30:09
考虑将残差序列保存 然后单独对残差序列做ARCH检验
藤椅
witch_xiao 发表于 2016-7-10 18:19:08
胖胖小龟宝 发表于 2016-7-9 18:30
考虑将残差序列保存 然后单独对残差序列做ARCH检验
怎么单独做啊……可以用Evies做吗
板凳
18811576377 发表于 2020-3-11 10:07:00
请问楼主解决了吗，我也有这个问题
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