基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册

陈奇的家 发表于 2020-4-5 16:25
动态CoVaR的计算在这儿
https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html

已经购买了静态的covar，可以加下您私信吗？不是很明白里面的操作流程

丁志静 发表于 2020-9-27 00:07
已经购买了静态的covar，可以加下您私信吗？不是很明白里面的操作流程

好的，已私信

您好，我问一下所以静态和动态的COVAR区别在于整体和时变，在静态和动态下都可以计算单个机构的VAR COVAR 和DELTACOVAR吗

请问静态分位数回归用的数据是14家银行哪些年份区间的？是季度数据还是啥？

hhxxttxslei 发表于 2020-11-19 21:14
您好，我问一下所以静态和动态的COVAR区别在于整体和时变，在静态和动态下都可以计算单个机构的VAR COVAR 和 ...

是的，根据定义都可以计算的。严格来说动态CoVaR对其时间序列求均值也可以做整体性分析，它们本质是一样的。

小辣椒儿 发表于 2020-11-22 17:51
请问静态分位数回归用的数据是14家银行哪些年份区间的？是季度数据还是啥？

2011年至2016年 期间的 周数据。

已购买，我的Eviews版本是7.2，操作到（四）① 运行 prg 文件之后只有第一张表格
错误信息：@PVALS is not a member or procedure of EQ1 in "IF EQ{!l}.@pval(1)>0.01 OR EQ1.@PVAL(2)>0.01 THEN "
麻烦问一下，这种情况怎么才能得到第二张图呢？

方便加个微信或者QQ交流一下吗

按照步骤跑程序，为什么第二张图整个都0

run代码的时候显示@pvals is not a member or procedure of EQ1 in "if eq{!1}.@pvals(1).....
不知道是怎么回事呢！求大神