Stata绘图（二） | 多期DID的平行趋势检验

zhj_xzgl 发表于 2020-7-2 10:09
你好~我也有跟你相似的问题，但是我的是加入某一控制变量后d_1~d_4都显著，去掉这个控制变量之后反而只有 ...

决定不添加控制变量了。看了big bank那篇论文，也是基准回归的时候加了控制变量，但是在动态趋势中并未添加控制变量。

老师分享的帖子太详细了，学到了！非常感谢老师！

谢谢楼主分享

kerryla 发表于 2020-7-3 11:47
决定不添加控制变量了。看了big bank那篇论文，也是基准回归的时候加了控制变量，但是在动态趋势中并未添 ...

好的，谢谢~~

想请教一下，在做这个的时候一定要控制个体和时间固定效应吗？可以控制行业和时间固定效应吗？

讲得太详细了！谢谢！

Kylin1314 发表于 2020-7-20 18:17
想请教一下，在做这个的时候一定要控制个体和时间固定效应吗？可以控制行业和时间固定效应吗？

通常是控制个体和时间固定效应，行业恐怕不行（除非个体就是行业），原因是DID推导过程指定要控制个体固定效应。

太棒了，最全的教程，感谢~~~~~

多期DID中的Xit来自两期DID中的Dt* Gi，尽管本文一再强调不应该把Xit理解成Dt与Gi的乘积，但是不少初学者依然会习惯性认为Xit等价于两个变量的乘积。       但是在生产Xit的时候，两者的乘积与上文的生成方式结果应该是一样的吧

“d_4 d_3 d_2 d_1 current d1 d2 d3 d4 d5”    楼主你好，我在选择基期的时候能不能以d_4为基期呢？谢谢