请教arlion关于动态面板中标准差修正的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在动态面板数据模型中，如何利用Windmeijer的方法对两步法标准差的偏差进行矫正？
感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：arlion lion 动态面板 ARL 标准差 标准差 动态 模型 如何

标准差（s.d.）还是标准误（s.e.）?

对标准差进行矫正，用xtabond2命令加robust可以得到，但是不知道为什么，得到的结果中没有因变量的滞后项的系数，似乎不是对动态面板模型的估计？
感谢！

能否贴出详细信息？

老师好：我刚接触STATA，也看了您传的Roodman 的文章，试着用了下：
xtabond2 stae l.stae nsoe ie l.ie egap gov lnensc lnagdp foap l.foap,
gmm(l.stae)
iv(l2.stae  l(0/1).(nsoe gov ie foap))
robust nocon twostep small nomata

stae：内资企业研发经费
nsoe：非国有经济发展水平（*）
ie：进出口占比（*）
egap：中外企业效率差距
gov：政府质量
lnensc：企业规模
lnagdp：人均GDP
foap：外资研发强度

这样设置命令，是看到这样的设置所得到的回归结果中关键变量（*）的系数显著度较高。

1.第一次想问您的是，看到很多中文文献都说“二步估计”会导致标准差的下偏，因此可用Windermeijer（2005）的方法来纠正，按照Roodman的文章应该是标准误（S.E）的下偏吧?后来用上述命令，结果中说Computing Windmeijer finite-sample correction，是否说明结果中的S.E已经是Windermeijer纠正了的？

2.第二个问题是由于刚用时没有输入l.stae，因此，没有得到滞后因变量的系数结果。

3.现在的问题是，gmm()和iv()的使用不太清楚，哪些应该放在GMM（），哪些应该放在iv()中，而且滞后的期数如何选择呢？
是不是内生变量放在gmm()中，但一般滞后几期较好呢？是不是外生变量放在iv()中，滞后的期数如果选择？

4.还有一个问题如果我认为nsoe（非国有经济发展水平）也是一个内生变量，需要模型以外的一个变量的作为它的工具变量，这个在命令中如何表达？

感谢老师的耐心！

老师好：我刚接触STATA，也看了您传的Roodman 的文章，试着用了下：
xtabond2 stae l.stae nsoe ie l.ie egap gov lnensc lnagdp foap l.foap,
gmm(l.stae)
iv(l2.stae
l(0/1).(nsoe gov ie foap))
robust nocon twostep small nomata

stae：内资企业研发经费
nsoe：非国有经济发展水平（*）
ie：进出口占比（*）
egap：中外企业效率差距
gov：政府质量
lnensc：企业规模
lnagdp：人均GDP
foap：外资研发强度

这样设置命令，是看到这样的设置所得到的回归结果中关键变量（*）的系数显著度较高。

1.第一次想问您的是，看到很多中文文献都说“二步估计”会导致标准差的下偏，因此可用Windermeijer（2005）的方法来纠正，按照Roodman的文章应该是标准误（S.E）的下偏吧?后来用上述命令，结果中说Computing Windmeijer finite-sample correction，是否说明结果中的S.E已经是Windermeijer纠正了的？

2.第二个问题是由于刚用时没有输入l.stae，因此，没有得到滞后因变量的系数结果。

3.现在的问题是，gmm()和iv()的使用不太清楚，哪些应该放在GMM（），哪些应该放在iv()中，而且滞后的期数如何选择呢？
是不是内生变量放在gmm()中，但一般滞后几期较好呢？是不是外生变量放在iv()中，滞后的期数如果选择？

4.还有一个问题如果我认为nsoe（非国有经济发展水平）也是一个内生变量，需要模型以外的一个变量的作为它的工具变量，这个在命令中如何表达？

感谢老师的耐心！