[编程问题求助] 广义矩估计GMM 多因子模型 [推广有奖]

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楼主

504125013 发表于 2020-3-28 21:34:12 |AI写论文

10论坛币

使用的是Ken French的网站下载的因子factor数据和收益return数据，先做了time series，又做了cross sectional regression,得到了standard error和R2. 现在需要用GMM再做一遍，比较一下两个方法得到的standard error的大小，以及看下J test的值。GMM不太懂，看到有人说什么工具变量，动态面板之类的，不知道怎么使用stata的GMM命令。求大佬指点一二。

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关键词：GMM 广义矩故居资产定价求助 stata

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