看到paper说,regular bootstrapping 不能解决cross-sectional correlation 或是 heteroscedasicity。所以用了wild bootstrap,主要对于residual的构建做了些修改。
regular bootstrapping一般随机抽1/4的样本,residual的值是不变的。
现在wild bootstrap构建做了些修改,在原来residual基础上乘以an indepedent random variable with zero mean and unit variance. 这个新的random variable 符合two point distribution,不是1就是-1,概率都是1/2.
查了很多资料,都没有直接可以用的程序,有没有那位好心人帮帮忙?