有人会做Wild bootstrapping

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看到paper说，regular bootstrapping 不能解决cross-sectional correlation 或是 heteroscedasicity。所以用了wild bootstrap，主要对于residual的构建做了些修改。
regular bootstrapping一般随机抽1/4的样本，residual的值是不变的。
现在wild bootstrap构建做了些修改，在原来residual基础上乘以an indepedent random variable with zero mean and unit variance. 这个新的random variable 符合two point distribution,不是1就是-1，概率都是1/2.
查了很多资料，都没有直接可以用的程序，有没有那位好心人帮帮忙？

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关键词：Bootstrap Bootstra boots boot Trap Wild

使用simulate, 在冒号后放上bootwild即可。
例如：

simulate _b, seed(123456) rep(1000) nodots: bootwild

即可得到系数的wildbootstrap结果。

dryfish 发表于 2010-8-14 07:46
使用simulate, 在冒号后放上bootwild即可。
例如：

我按照您教的wild bootstrap方法，操作结果提示divide by zero，我该怎么办啊.

在查阅“two-point wild bootstrap procedure”时，竟偶然刷到您15年前的求助帖，这种感觉十分奇妙。若您尚能见到此回复，首先希望您当年的问题已获圆满解决。对比昔日求学解惑之艰难，我深感庆幸能身处AI智能技术蓬勃发展的今日，可随时获得解答。此番留言，仅是心有所感，以致纪念。