求教：sas proc reg可否处理不等式约束的回归模型？

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比如模型为y=a1*x2+a2*x2+a3,约束条件0<a1<1，0<a2<1，sas proc reg可不可以直接处理？还是要用其他模块来处理？

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关键词：回归模型 不等式 ROC REG 约束条件 模型 SAS proc REG 不等式

你提的问题是线性规划问题,用PROC LP或者PROC NLP等解决.

2# nkwilling
不是，我是想做回归，就是说，我有若干组因变量y与自变量x1,x2的数据，想用最小二乘法沽出模型y=a1*x1+a2*x2+a3的参数a1 a2 a3。我看到sas proc reg中有一项restrict，但是只能用等式约束。我要考虑的问题是a1,a2满足不等式约束，在不等式约束之下的最小二乘法估计。

理论上可以用某些带约束优化问题求解，但是不太想编程，想直接用proc reg做，不知是否可行。

我认为可行性不大,刚刚查了SAS HELP,里面说的很清楚:
The method used for restricting the parameter estimates is to introduce a Lagrangian parameter for each restriction (Pringle and Raynor 1971). The estimates of these parameters are displayed with test statistics

既然后台算法是拉格朗日求参数值,所以不等式失效.

嗯。看来只能用or模块了。

warrenzhang 发表于 2010-5-10 13:29
比如模型为y=a1*x2+a2*x2+a3,约束条件0

Any procedures have bounds statements can solve your problem.

Here is an example,

data t1;
   do i = 1 to 100;
     x=rannor(990);    error= rannor(990);
     y=1+1*x+error;
     output;
  end;
run;


proc nlin data=t1;
parms a=0 b=0;
model y=a+b*x;
run;

proc nlin data=t1;
parms a=0 b=0;
bounds -0.5<b<0.5;
model y=a+b*x;
run;