紧急求助：金融公司考试题

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1、 叙述并解释标准Black-Scholes 期权定价公式的假设条件并解释其含义。

2、 写出标准的Black-Scholes期权定价公式，并解释公式中每一个符号的具体含义。

3、 分析在什么情况下，Black-Scholes期权定价公式等同于远期和约的定价公式

4、 有一份远期价格为7e^－0.25×0.1的3月远期和约，标的资本的当前价格为10，又设无风险年利率为，又设无风险年利率为r＝0.1，市场无交易成本，无卖空限制，无借贷限制，无违约风险。问是否存在套利机会？若存在，试构造一套利组合（价格单位为元）。

5、 以具体的数值例子说明互换的定价原理和基本方法，分析互换的可能应用。

6、 试分析比较远期与期货的差异。

7、 结合实际或结合你的研究方向，选择一种金融衍生工具或某种定价原理，具体说明其应用。

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关键词：紧急求助 金融公司 急求助 考试题 SCHOLES 求助 考试 金融公司

1、模型假设表述如下：

所有的无风险套利机会都被消除；

没有交易成本和税收；

交易是连续进行的，一股股票可以分成任意小的部分，股票不支付红利；

投资者可以在期权生命期中以无风险利率无限量地借入或贷出资金；

股票价格服从“几何布朗运动”随机过程。这一随机过程使得股票价格具有恒定期望收益μ和波动率σ的对数正态分布（它的扩展模型可以包括r和S是时间的特定函数的情况）

6、(一)和约标准化程度不同;

(二)交易场所不同;

(三)违约风险不同;

(四)价格确定方式不同;

(五)履约方式不同;

(六)和约双方关系不同;

(七)结算方式不同.

非常感谢，有其他人帮忙解答剩下的问题吗？不胜感谢！

7.权证算吗，伴随股权分置改革，认股权证和认沽权证重新引入。详细讲讲认沽权证也就是看跌权证吧。认沽权证是指发行人发行的，约定持有人在规定期间内或特定到期日，有权按约定价格向发行人出售标的证券的有价证券。比如你预期联通公司1年后会跌至2元，但是你没有绝对的把握，于是购入价格为3毛的权证，约定可以以2.8元的行权价格向联通公司出售股票。从而锁定损失，如果以后价格一直保持在2.8元以上，也只损失权利金而已。而如果价格跌破行权价格，则可以按照市价买入，然后按照行权价格卖出从而获利。