DAF检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

货币供应量M2 做DAF 检验不平稳 ，取对数后在检验就平稳了
但学姐说取对数之后也不平稳
很迷糊  请知道的高手给讲讲

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：DAF F检验 货币供应量 货币供应 取对数 检验 DAF

应该是adf检验，扩展的帝可－－夫勒检验，是单位根检验的一种方法，M2我曾经做过模型，记忆中应该是先取自然对数，再做一阶差分，即d（ln（m2）），应该是平稳的，看adf或pp检验t小于临街值即可，一般的宏观经济变量取变量再做一阶差分即可平稳。。。。。。

2# gssdzc

不好意思 写错了

我做了好几次  取对数  没一阶差分就平稳了  是不是哪里出错了
Null Hypothesis: LNM2 has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)   
   
   t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -5.207922  0.0001
Test critical values: 1% level  -3.552666
5% level  -2.914517
10% level  -2.595033
   
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.   
   
   
Augmented Dickey-Fuller Test Equation   
Dependent Variable: D(LNM2)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/10   Time: 22:20   
Sample (adjusted): 2005M07 2010M02   
Included observations: 56 after adjustments   
   
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
   
LNM2(-1) -0.677052 0.130004 -5.207922 0.0000
C 8.720857 1.672376 5.214652 0.0000
   
R-squared 0.334340     Mean dependent var  0.014923
Adjusted R-squared 0.322013     S.D. dependent var  0.441070
S.E. of regression 0.363177     Akaike info criterion  0.847208
Sum squared resid 7.122466     Schwarz criterion  0.919542
Log likelihood -21.72182     Hannan-Quinn criter.  0.875252
F-statistic 27.12245     Durbin-Watson stat  2.139050
Prob(F-statistic) 0.000003   
   
这是lnm2的 检验结果