格兰杰因果检验的问题

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楼主

whufcy 发表于 2010-5-16 01:47:06 |AI写论文

5论坛币

做格兰杰因果检验显示，A不是B的格兰杰原因，请问还能不能把A做为B的解释变量？

希望能给些理论依据，文献依据更好

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关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果因果检验格兰杰解释变量格兰杰

回帖推荐

caiewww 发表于4楼查看完整内容

楼主可关注一下：为了防止“伪回归”的产生，所以granger因果检验可能产生仅仅数据上的支持，因为任何数据都可能建立回归关系，但是有意义的模型是需要理论支撑的，就是事先需要有理论上的论证，然后再进行单位根的检验，协整检验包括两种，一是回归系数的检验，其次是残差的检验，一种均衡关系性质的统计显示，用于刻画多个序列之间之间的平衡或平稳关系实际上是否协整就是通过单位根进行的，如ADF检验。本文来自: 人大经济 ...

caiewww 发表于5楼查看完整内容

如果不是格兰杰原因的话，应该也可以成为解释变量的。因为格兰杰原因只是数据上的因果关系。理论支持：张晓峒的《计量经济学》希望和楼主多多交流

zhouchuangmimi 发表于6楼查看完整内容

当然是可以的，某变量即使通过格兰杰因果检验发现不是格兰杰原因的话，也可以加入到模型中做为解释变量。需要解释说明的是，格兰杰检验的基础是基于“让数据自己说话”的逻辑上的，因而格兰杰检验之后的结论只是在数据上验证是否存在因果关系，而格兰杰因不一定就是现实的原因，相反，不是格兰杰因也不一定就不是现实的原因。除此之外，即使某变量既非格兰杰因，也非现实的原因，它也可以做为一种解释变量引入模型。以上是小生的 ...

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沙发

oscarrambo

发表于 2010-5-16 02:30:38

不会做啊啊啊啊

经济蓝皮书，行业报告，等资源互换

藤椅

whufcy 发表于 2010-5-16 13:32:32

高手帮忙啊

板凳

caiewww 发表于 2010-5-16 15:26:25

楼主可关注一下：为了防止“伪回归”的产生，所以granger因果检验可能产生仅仅数据上的支持，因为任何数据都可能建立回归关系，但是有意义的模型是需要理论支撑的，就是事先需要有理论上的论证，然后再进行单位根的检验，协整检验包括两种，一是回归系数的检验，其次是残差的检验，一种均衡关系性质的统计显示，用于刻画多个序列之间之间的平衡或平稳关系实际上是否协整就是通过单位根进行的，如ADF检验。

本文来自: 人大经济论坛详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &from^^uid=943222

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caiewww 发表于 2010-5-16 15:30:54

如果不是格兰杰原因的话，应该也可以成为解释变量的。因为格兰杰原因只是数据上的因果关系。
理论支持：张晓峒的《计量经济学》
希望和楼主多多交流

地板

zhouchuangmimi 发表于 2010-5-16 16:08:23

当然是可以的，某变量即使通过格兰杰因果检验发现不是格兰杰原因的话，也可以加入到模型中做为解释变量。需要解释说明的是，格兰杰检验的基础是基于“让数据自己说话”的逻辑上的，因而格兰杰检验之后的结论只是在数据上验证是否存在因果关系，而格兰杰因不一定就是现实的原因，相反，不是格兰杰因也不一定就不是现实的原因。除此之外，即使某变量既非格兰杰因，也非现实的原因，它也可以做为一种解释变量引入模型。
以上是小生的浅见，希望与楼主能相互学习。理论依据是，西安交通大学王文博先生的《计量经济学》一书。
当然，如果觉得我答的还可以的话，不要忘记给我金币哟