格兰杰因果检验！！！

本人在做格兰杰因果检验，但结果对滞后阶数过于敏感，部分解释变量在1阶滞后下与被解释变量有因果关系，另一部分解释变量与被解释变量在2阶滞后下才存在因果关系。请问大神们，我可以在写结果时将存在因果关系的结论列出然后写明滞后阶数吗？或者请大神告知格兰杰因果检验中滞后阶数的意义是什么？

格兰杰因果并不是真正的因果，其实反映的就是先后顺序，可以加入滞后项去解释，不过也要看实际经济意义

祝贺人大 发表于 2014-12-1 22:46
格兰杰因果并不是真正的因果，其实反映的就是先后顺序，可以加入滞后项去解释，不过也要看实际经济意义

比方说，研发经费投入强度与产业附加值率之间在二阶滞后下才存在因果关系，而出口依存度、利润率等变量与产业附加值率在一阶滞后时存在因果关系，这个该如何解释呢？是说研发投入之间存在着长期的因果关系么？谢谢您！

格兰杰检验的是谁是谁的格兰杰原因，检验Ａ，Ｂ的话回存在四种情况，Ａ是Ｂ的格兰杰原因，Ａ不是Ｂ，Ｂ是Ａ，Ｂ不是A

祝贺人大 发表于 2014-12-1 23:18
格兰杰检验的是谁是谁的格兰杰原因，检验Ａ，Ｂ的话回存在四种情况，Ａ是Ｂ的格兰杰原因，Ａ不是Ｂ，Ｂ是Ａ ...

是的，结果是研发经费投入强度是产业附加值率的原因，而产业附加值率不是投入强度的原因。。。关键在于不明白滞后阶数的确切意义，所以解释这种不同阶数下的因果关系很是迷茫。。。

举个例子，两个变量X和Y，如果Y可由X及X的滞后项解释，当X不同阶的滞后项加到模型中，有助于提高对Y的预测精度，那么就是滞后几阶后X是Y的格兰杰原因。格兰杰因果关系是一种领先滞后关系，并非哲学上的因果关系。滞后期数的确定你先用你的变量建立一个VAR，然后用AIC、BIC进行最佳滞后期确定。

做格兰杰之前要先做滞后阶检验的（如，AIC等方法），确定最佳滞后阶之后，才进行后面的步骤

同问，var模型的最佳滞后期与格兰杰因果检验的最佳滞后期是同一个么？在哪里可找到理论依据？

其实格兰杰有时候还是有问题的，不能太刻意

路过，学习ing