脉冲响应和方差分解的关系

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诸位大牛，请教脉冲响应和方差分解的关系，当方差分解过小，是不是脉冲响应不具有意义了？一般怎么解决方差分解较小这一数据问题的？做VAR模型，能不分析方差分解吗？谢谢

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关键词：方差分解 脉冲响应 VAR模型 AR模型 VaR 模型

脉冲分析做的是之间存在着什么关系，是正的还是负响应，方差分解做的是影响程度到底有多大，个人认为分解主要是几个变量做对比后得出谁的影响较大，我做的有的基本上在10%左右，通过对比看谁影响程度比较大。
（1）脉冲响应分析，随着时间的推移，观察模型中的各变量对于冲击是如何反映的，展现气候因子与产量之间的动态反应过程；（2）采用方差分解法进一步研究气候事件对产量的重要性。
个人理解，我自己做的论文就是这么做的

wangxue910402 发表于 2017-3-31 16:52
脉冲分析做的是之间存在着什么关系，是正的还是负响应，方差分解做的是影响程度到底有多大，个人认为分解主 ...

谢谢，您的意思是脉冲响应和方差分解分析属于两个范畴的内容，可以说，方差分解过小（如小于10%），脉冲响应图形也是可靠的？

在此真心请教关于方差分解的疑惑。
在eviews操作时，先做var，在var界面下再做variance decomposition 和impulse response。那么，方差分解或脉冲响应和VAR之间是什么关系呢？
方差分解如果是衡量各个变量的影响程度，那么 ols回归 不是就可以达到同样的目的吗？
还有，脉冲响应 能不能看作对协整稳定性的一种检验？
谢谢指教，真的是菜鸟。

1，建立VAR模型之后，进行方差分解和脉冲响应，VAR模型主要通过前两者进行分析。
2，ols只能说明解释变量对被解释变量的影响关系，无法说明变量间的影响程度。
3，不能。
推荐高铁梅那本蓝皮书。

真心求教，如果脉冲响应分析图波动小，继续做方差分解还有意义吗？脉冲响应图波动小能否说明冲击变量对反应变量的影响小？如果可以，由于方差分解说明的是对于变化的部分，各个变量所起到作用的大小，但是冲击变量对反应变量的影响很小，方差分解的结果大又能有什么实际意义呢？

|笑哈哈| 发表于 2019-6-17 16:52
真心求教，如果脉冲响应分析图波动小，继续做方差分解还有意义吗？脉冲响应图波动小能否说明冲击变量对反应 ...

同问，现在解决了嘛