楼主: 18701353565
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[问答] 求助 脉冲响应和方差分解结果相互矛盾 [推广有奖]

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18701353565 发表于 2018-1-18 15:18:52 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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我的脉冲响应结果表明给a一个冲击 带给b的影响很小 滞后二期到达最大值0.0008 滞后四期到达最小-0.0001第五期影响就显示为0了。给b一个单位冲击 a的第一期就达到了0.005第三期是-0.0003第四期影响消失。 是不是说主要还
是b引导的a。但方差分解显示a的方差中a的贡献度占了97%,b的方差中a占到了63%。是不是说明了 a的影响更大啊。 这两个结果不是相互矛盾么 这怎么办啊
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关键词:方差分解 脉冲响应 贡献度 最大值 怎么办

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胖胖小龟宝 发表于 2018-1-22 15:38:06 |只看作者 |坛友微信交流群
脉冲响应函数是分析当一个误差项发生变化或者模型受到某种冲击时对系统的动态影响,而方差分解描述的是VAR(VEC)模型中各变量的冲击对系统变量动态变化的相对重要性。


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