楼主: bingxueangel74
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这个公式怎么解释? [推广有奖]

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最近在研究计量经济的基础知识  这个公式还有些注释,但还是看不懂!!!求助各位大神!!

公式的注释:

为了避免对非平稳时间序列进行回归时,造成虚假回归等问题的出现,需要在回归分析之前进行时间序列的平稳性检验。本文将采用的是(The Augmented Dickey---Fuller Test)方法,利用单位根检验来确定LNGDP(t)LNFDI(t)两个变量的平稳性,其模型如上。

作假设检验:H0:ρ=1(序列存在单位根)H1: ρ<1(不存在单位根序列Xt,可能还包含趋势项和时间项)。其中μt为白噪声,Δ表示变量的一阶差分,最优滞后期使用AIC准则确定,即选定的滞后期长度应使AIC值最小,以保证残差非自相关。


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关键词:augmented 非平稳时间序列 Dickey Fuller 单位根检验 解释 公式

沙发
xupengswordsman 发表于 2010-5-25 23:45:17 |只看作者 |坛友微信交流群
把差分公式展开,就可以看出与水平公式的对等关系!!
xupeng

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bingxueangel74 发表于 2010-5-27 19:28:50 |只看作者 |坛友微信交流群
就是说还有另一种表示方法?比这个要简洁么? 2# xupengswordsman

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