最近在研究计量经济的基础知识 这个公式还有些注释,但还是看不懂!!!求助各位大神!!
公式的注释:
为了避免对非平稳时间序列进行回归时,造成虚假回归等问题的出现,需要在回归分析之前进行时间序列的平稳性检验。本文将采用的是(The Augmented Dickey---Fuller Test)方法,利用单位根检验来确定LNGDP(t)和LNFDI(t)两个变量的平稳性,其模型如上。
作假设检验:H0:ρ=1(序列存在单位根);H1: ρ<1(不存在单位根序列Xt,可能还包含趋势项和时间项)。其中μt为白噪声,Δ表示变量的一阶差分,最优滞后期使用AIC准则确定,即选定的滞后期长度应使AIC值最小,以保证残差非自相关。
再次非常感谢啦!!!