有关sharpe的capm

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读过sharpe 的Captial Asset Price后，发现和许多书上讲的capm有些不同。

文章中指出在达到均衡状态后将会出现不止一个有效组合。但书上写的有效组合只有一个包括所有证券的市场组合。这是为什么呀。

文章中图9所说的资本市场线不是书中讲的证券市场线吗？

有些糊涂了，请大家帮忙解答，谢谢。

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关键词：sharpe Sharp CAPM APM ARP CAPM sharpe

有效组合不是一个，有很多

关键要和投资者的风险偏好联系起来

资本市场线会和有效组合有一个交点

此时在该点达到均衡

SML和CML是不一样的

楼上说的和书上讲的是一个意思。可是文章中指出在达到均衡后，资本市场线和有效组合有多个交点，并不是一个。

SML和CML不一样我也知道。可是在文章中sharpe称作cml的是书上所说的sml.

所以才不明白了。