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人大经济论坛 › 论坛 › 金融投资论坛六区 › 金融学（理论版） › 量化投资 › 【量化对冲系列】--RV 策略

楼主: sugarfee

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[交易策略] 【量化对冲系列】--RV 策略 [推广有奖]

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楼主

sugarfee 发表于 2016-1-30 08:39:40 |AI写论文

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本文重点介绍了利用分析师一致预期构建量化对冲策略的基本方法。
本文的核心思想是选取那些分析师一致推荐且预测未来价值较高的股票作为股票标的。根据已有的财务金融理论，分析师对股票价格有重要的影响。本文选取经过行业调整的分析师一致预测和未来12月预测PE作为指标，通过历史数据测试发现，这两个指标有很强的选股能力。利用这两个指标构建投资策略实现较高的业绩表现。
多头收益：平均年化收益率48.03%，Sharpe比率为1.21，胜率67.24%。

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关键词：sharpe Sharp 年化收益率财务金融股票价格股票价格投资策略收益率分析师财务

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本文重点介绍了利用分析师一致预期构建量化对冲策略的基本方法。

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jjxm20060807(真实交易用户) 发表于 2016-1-30 21:56:36

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fundsky(真实交易用户) 发表于 2016-3-1 09:16:17

学习一下名字有点特色，RV什么意思？

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