楼主: naoren2002
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[问答] AR(1)-GARCH(1,1)系数负值问题?-请高手指点 [推广有奖]

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楼主
naoren2002 发表于 2010-5-28 16:33:59 |AI写论文

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请高手解答?
我在用Eviews 解AR(1)-GARCH(1,1)模型时,出现ARCH和GARCH系数小于0的情况,请问是否模型不合理,除模型外可否有其他的解决办法?
谢谢
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关键词:GARCH 高手指点 ARCH ARC RCH GARCH 系数 负值

沙发
naoren2002 发表于 2010-5-28 17:32:55
我对AR(1)-GARCH(1,1)模型进行均值,方差方程以及ARCH各方面的检验都是不显著,也即方程正确,但不知道为什么就是系数会有负值?

藤椅
water_seaman 发表于 2010-7-3 11:22:01
我的也是,模型参数估计都挺好的就是ARCH的RESID项系数为负啊!!!
而且如果方程方程中的C常数项系数不通过又是负的,不知道怎么删除啊
Eviews5.0是自带的,真郁闷啊!!
请高手指点吧!!

板凳
钥钥 发表于 2013-4-3 15:55:38
AR-GARCH模型的EVIEWS操作是怎么样的啊?

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