garch总是拟合不理想 求高手指点一二

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实证分析

获取了一段时间每日的某指数的收盘价，得到每日的对数收益率。数据处理和分析采用stata软件。

1.   统计性分析

sum rt,detail    //得到峰度偏度//

偏度为-0.3627小于0，峰度为5.669473大于3，初步判定不服从正态分布。

sktest rt       //进一步检验是否服从正态分布//

P=0.0000小于0.05 ，拒绝服从正态分布的原假设，即rt不服从正态分布。

2.   平稳性检验

line rt t,yline(0)        //做图初步看平稳性//

dfuller rt        //平稳性检验//

T统计量为-43.269小于置信度为1%时的临界值，则拒绝有单位根的原假设，即没有单位根，即该序列是平稳的。

3.   自相关检验

corrgram rt        //自相关检验//

从上图可以看出，rt与l4.rt存在自相关。

4.   建立arch模型

reg rt l4.rt       //做rt和它的四阶滞后回归//

predict e,res

gen e2=e^2

corrgram e2 // 回归得到残差 再得到残差的平方即方差  看方差的自相关性//

从上图可以看出我们残差平方存在自相关,可以拟合garch模型。

arch rt l4.rt ,arch(1)  garch(1)

5.   模型验证

predict r,res  

gen r2=r^2

corrgram r2  // 回归得到残差 再得到残差的平方即方差 看方差的自相关性//

从上图可以看出残差平方依然存在自相关，即模型拟合效果不理想。

除了reg rt l4.rt之外，也做了arima(1,0,1)  arima(2,0,2) 等等，然后再拟合garch模型,但是结果还是存在自相关，是我哪里做错了吗？求高手指点啊

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关键词：GARCH 高手指点 ARCH RCH ARC 理想

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