面板数据haustman检验显著，但固定模型回归自变量不显著

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分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回归自变量不显著，P为0.447，随机模型的话自变量P值为0，这怎么办，还是选固定模型吗？

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关键词：Aust 面板数据 自变量 Man Aus

如果是为了写论文，我觉得你可以考虑用显著性一般都更好的混合ols。从稳健性角度，很多帖子都会建议你用固定效应模型，这倒也没错。但是为了发表论文，绝大多数人又是以显著性为导向的。这两个目标的差异确实困扰了好多人。从《中国工业经济》上已公开的命令来看，凭感觉大约在30%的比例（总之比例绝对不小）是用混合ols、ols处理的面板数据的。我觉得，只要你不挂羊头卖狗肉，说A做B，如实汇报自己用什么模型处理panel，倒也问题不大。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-24 17:10
如果只是为了写论文，我觉得你可以考虑用显著性可能更好的混合ols。从稳健性角度，大很多帖子都会建议你必 ...

用混合回归处理面板数据？一般不太合适吧。《中国工业经济》哪些文章是用了混合回归？可以举个例子或者提供一下文章吗？

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-24 17:10
如果只是为了写论文，我觉得你可以考虑用显著性可能更好的混合ols。从稳健性角度，大很多帖子都会建议你必 ...

我也很好奇哪些文章面板数据用了混合回归？？你可以发一下

可以试试这个方法
https://weibo.com/6182128474/IEW ... _0&type=comment

Sea.Zeng 发表于 2020-4-24 17:28
用混合回归处理面板数据？一般不太合适吧。《中国工业经济》哪些文章是用了混合回归？可以举个例子或者提 ...

以前有统计过，此处仅列出19年下半年的例子...（例子已删除）

我在楼上放了10篇文章，如感兴趣，可以到中国工业经济网址找到文章和数据进行下载，以核验我说的说法。因为不想刷屏，就按顺序贴一下楼上前5篇论文的一点截图吧。我不太赞同一定要坚持使用固定效应模型（更何况还可能无法估计不随时间变化的变量的系数）。如果混合ols之类的模型也能得到显著结果，应该被接受，但应该加强稳健性检验的部分。贴图只是表示，混合ols处理面板数据也是可以被接受的，并且很多也成功发表出来了。你可以回复审稿人——“固定效应模型未能得到显著的结果，这是本文的遗憾，我们的应对方法是进行更多稳健性检验，比如…”。但如果你的审稿人坚持要你用固定效应模型，我想这可能会比较sad，被逼去“修改”数据可能真的是无奈之举了。
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石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-26 20:23
以前有统计过，此处仅列出19年下半年的例子。除了混合ols，混合logit、混合tobit（或者叫截面tobit）也是 ...

首先感谢你放了这么多文献上来，虽然我只看了其中一篇，但至少  中央环保督察与空气污染治理——基于地级城市微观面板数据的实证分析  这篇文章是使用了固定效应模型，不管是其计量模型设定还是代码都有体现。不知你是如何得到这篇文章未使用固定效应的结论？？

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-26 20:23
以前有统计过，此处仅列出19年下半年的例子。除了混合ols，混合logit、混合tobit（或者叫截面tobit）也是 ...

感谢分享。
这里我也补充几点：
1. 固定效应其实本质上就是控制了一些不可观测的异质性变量，因此第6篇用的其实是固定效应模型。只不过这里控制的不是个体固定效应，而是行业固定效应；
2. 固定效应模型也是OLS的一种，我已经看到很多人在论坛中以“OLS”这个词代指混合回归，并将OLS和固定效应分开来，事实上二者并非对立关系（究其原因，可以看固定效应模型的三种回归方法，差分法、虚拟变量法、组内离差法，这三种方法其实都用到了OLS回归，比如我们最常用的第二种方法和第三种方法，第二种是添加虚拟变量后用OLS回归，第三种是去均值之后用OLS回归）；
3. 为何我不赞同用混合回归，这是因为对于很多主题而言，内生性的确太重要，固定效应回归可以控制一些不可观测的变量，在用固定效应回归之后，内生性问题的确会得到一定的缓解（当然只是缓解，不是解决）。当然，也不一定非要控制个体固定效应，其他层面的固定效应，如有道理也可以控制（第6篇文章也就是如此）；
4. 但我也并不是说绝对不能用混合回归，也有特殊情况可以用。比如，找到了一个极佳的工具变量，这可以在很大的程度上缓解内生性问题，这个时候我就认为固定效应模型并非必需了。

917968079 发表于 2020-4-27 14:58
首先感谢你放了这么多文献上来，虽然我只看了其中一篇，但至少  中央环保督察与空气污染治理——基于地级 ...

文章有说控制了城市固定效应，其实做法是加入了城市虚拟变量，和我们平时说的固定效应模型不一样。