面板数据haustman检验显著，但固定模型回归自变量不显著

cheng+2 发表于 2020-4-23 11:06
分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回 ...

因为您特别提到第六篇，我这里看了一下。这篇论文是研究上市公司的，全部命令的基本格式是reg y x i.year i.industry ，您说这里因为控制了行业就是固定效应模型，这里还控制了年份还是年份固定效应....那么只要放的是虚拟变量都可以叫固定效应模型，显然不是这样的。这里我需要指出，i.industry只是给每个行业一个截距。面板模型设定里面最重要的是ui这个东西，reg是没有在模型放入ui的，所以我不同意您的第1条，特别说明lsdv法是一种特殊情况。
第2条，我认为ols 混合ols 固定效应 这些模型的概念边界十分清晰。我需要提醒您的是，固定效应模型需要处理ui，即便固定效应有用到ols方法，他们仍是不一样的。
其他没有回复的了。主要观点是reg y x i.year i.industry，它不是固定效应模型。

cheng+2 发表于 2020-4-23 11:06
分析130个企业，3年的数据，想做面板数据的回归分析。haustman检验P小于0.05应该选择固定模型。但固定模型回 ...

忘记固定效应名字本身，回归数学定义，固定效应表示cov(ui,eit)不等于0。这个条件很容易满足，其一你认可个体异质性ui存在，其二你认为ui与eit有相关可能导致内生性。<br>
既然要提到某某固定效应这个词，又用reg来否定ui的存在，这是自相矛盾。当然，reg y x i.id 是一种承认ui存在的方式。如果reg后面只有i.year i.industry，这不是固定效应。另外，ui的i一定表示样本个体(比如上市公司)，不可以是其他纬度(比如上市公司所在行业)。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-28 09:47
因为您特别提到第六篇，我这里看了一下。这篇论文是研究上市公司的，全部命令的基本格式是reg y x i.year ...

感谢回复。首先我个人不认为您说的是正确的。固定效应模型最重要的是控制异质性产生的不可观测变量，个体异质性只是众多异质性中的一个。只要控制了异质性产生的不可观测变量，就可以算作固定效应模型。至于您说的LSDV法，也就是虚拟变量法，并非固定效应模型的特殊情况，而是固定效应模型的一种估计方法。
顺便说一句，固定效应模型并不是只有面板数据才有的，截面数据在条件允许的情况下依然可以用固定效应模型。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-28 10:17
忘记固定效应名字本身，回归数学定义，固定效应表示cov(ui,eit)不等于0。这个条件很容易满足，其一你认可 ...

不是否定了个体异质性的存在，如果认为其他层面的异质性会产生遗漏变量偏差，控制其他层面的固定效应并非不可。如果说ui表示了个体，这个模型严格地来讲应该叫做“个体固定效应模型”。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 10:39
不是否定了个体异质性的存在，如果认为其他层面的异质性会产生遗漏变量偏差，控制其他层面的固定效应并非 ...

其实咱们讨论的要点也很简单，就是reg y x i.year i.industry 可不可以称为固定效应模型。其他倒是没有太大问题。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-28 11:29
其实咱们讨论的要点也很简单，就是reg y x i.year i.industry 可不可以称为固定效应模型。其他倒是没有太 ...

其实无论如何，这个命令控制了由于行业异质性产生的不可观测变量，这一点没有问题。至于“固定效应”这个名字，其实也不那么重要。研究最重要的是逻辑合理，只要其逻辑合理，一两个命名上的争议倒是问题不大。

石器时代的大菠萝 发表于 2020-4-28 11:29
其实咱们讨论的要点也很简单，就是reg y x i.year i.industry 可不可以称为固定效应模型。其他倒是没有太 ...

不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：https://www.sciencedirect.com/sc ... i/S0272775702000055。这篇文章的固定效应模型，就不是传统的“个体固定效应模型”。您可以参考。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 11:44
不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：http ...

就当学习了。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 11:44
不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：http ...

楼主他想问hausman检验里面那个固定效应模型，和论文说的控制了xx固定效应还是不一样的。往简单了说，就是reg）和xtreg,fe应该用哪个，看起来楼主很纠结这个事情。如果楼主一方面用了reg（并且不是lsdv法的用法），另一方面还说自己模型是固定效应模型，这可能就是不当陈述了。

Sea.Zeng 发表于 2020-4-28 11:44
不过我最后还是分享一篇文章：Peer effects on student achievement: evidence from Chile。网址为：http ...

我后面会回来把上面的发言删掉，因为这样列出别人的文章不太好。