求助关于回归模型中存在的自相关问题

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用改革开放以后的税收x1，存款利率x2对居民存款y建立了回归模型y=b0+b1x1+b2x2，DW值比较小，不能通过检验，且用迭代法或者差分法，进行了几次都无法消除自相关问题。但是对于应变量y=居民存款，明显是一个AR（1）模型yt=u*yt-1+at，能不能把yt-1看做一个新增加的自变量，从新建立回归方程？这样可行吗？

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关键词：自相关问题 回归模型 存在的 自相关 消除自相关 求助 模型 自相关

个人意见：首先回归模型中是需要变量之间存在一定的相关性的，否则是没有意义的。其次，采用SAS,SPSS中尼可以采用FORWARD,BACKWARD等方法将不需要的变量剔除出去的，如果剔除了说明这个变量在方程中不显著。至于自相关的问题软件也是可以选择的。