[实证分析] 基于R语言的GARCH模型 [推广有奖]

1关注
1粉丝

已卖：32份资源

硕士生

56%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 602 个
通用积分: 7.7105
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 2370 点
帖子: 24
精华: 0
在线时间: 288 小时
注册时间: 2016-9-4
最后登录: 2025-7-6

楼主

201518050108

发表于 2021-1-6 20:38:29 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

该R语言代码需要在Rstudio上运行，即下载R软件后，另需要下载Rstudio。该模型分为以下几个步骤：
第一：对时间序列计算对数收益率，而后进行平稳性检验

第二：进行ARCH效应检验：其中包括自相关性检验、ACF图形分析、ARCH检验

第三：GARCH模型估计。另外也拓展了GARCH-M模型、TGARCH模型、APARCH模型，可根据需要选取。