请教大神，用GARCH模型处理后的残差序列是平稳的吗？

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如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析吗？

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关键词：计量经济学 投资

了空不了色 发表于 2020-5-6 11:33
如果有四组金融收益序列，可以先用GARCH模型处理得到残差序列，然后用所得序列，结合copula函数做相关性分析 ...

需要先计算GARCH模型标准残差序列相应分布的累积分布，再用累积分布代入Copula建模。