面板回归中DW的意义是否重要？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问连老师，
面板中DW的意义与一阶自相关的关系？
DW的检验重要或不重要？
为什么重要或不重要。
谢谢连老师。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：面板回归 连老师 自相关 面板

我认为这主要决定于数据形态，如果是 大N小T型数据，如 N=2000家公司，T=5年，DW根本无需考虑。
反之，如果 N=20，T=50，这时候序列相关就要考虑了。但我不清楚面板中的DW值是如何计算出来的，是单个截面的DW值的平均还是别的方法？因此，我也无法告知DW在此种情况下的重要性。
有一点可以肯定的是，在小N大T型的面板中，序列相关检验是一定要执行的，如果存在就需要采用 xtregar 或类似的命令进行估计，这在视频中有详细介绍。

我就是想讨个面板的dw官方说法，有没有什么paper讲关于这个，有或没有，行或不行。
连老师见多识广，能不能告诉我在哪里可以查查这个？

在 google scholar 中搜索一下吧。关键词你自己设定。
http://scholar.google.com/schhp?hl=zh-CN

我设定 panel和dw为关键词，居然找不到，或出来的paper和我的问题无关。

panel data "DW statistic"

这篇文章报告了 DW
http://www.springerlink.com/content/h537561390741618/

更为合理的关键词设定。你要学会举一反三，呵呵。

panel data "serial correlation" Durbin-Watson

谢谢连老师，我按你的关键词找到了BFN1982的那篇文章。
but你给的链接好像有问题，链到一篇做FDI的panel test啦。