求解一道和组合债券久期相关的题

保险公司的负债现值为1亿英镑，期限为12年。它希望投资于具有相同现值的债券投资组合。它考虑使用3种债券，具有以下特点:
Bond   Maturity  (years)    Price  (￡)    Coupon  (annual)     Duration (years)  
A         1                            99.40              5%                               1  
B        10                           97.30              4%                               8  
C        18                           85.86              3%                              13  
假设该公司希望债券投资组合的期限与负债相同，并倾向于只使用两种债券来实现这一点。回答以下四个问题:
(i)哪种债券是最合适的?解释你的选择。
(ii)应购买的债券的面值是多少?
(iii)投资组合的年息票收入是多少?
(iv)假设收益率曲线的形状有一个小的变化，10年期债券的收益率下降了10个基点。被套期负债的价值会发生什么变化?

给点思路也可以，谢谢！