【权益资本成本】PEG模型2001-2019数据和结果（附Stata计算代码）

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权益资本成本PEG模型

计算说明

PEG模型来计算权益资本成本，计算如下：

为分析师预测的第t+2期每股收益均值
为分析师预测的第t+1期每股收益均值
为第t期期末的每股价格


数据说明

数据区间：2001-2019年
数据对象：沪深A股
数据格式：原始数据格式为dta，最终结果包含dta和xlsx数据格式
代码格式：do文件（Stata14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址
参考文献
1、毛新述, 叶康涛, 张頔. 上市公司权益资本成本的测度与评价——基于我国证券市场的经验检验[J]. 会计研究, 2012, 000(011):12-22.
2、杨棉之, 谢婷婷, 孙晓莉. 股价崩盘风险与公司资本成本——基于中国A股上市公司的经验证据[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2015(12):41-51.

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• 分析师预测指标文件.dta
• 参考文献1：股价崩盘风险与公司资本成本_基于中国A股上市公司的经验证据_杨棉之.caj
• 参考文献2：上市公司权益资本成本的测度与评价_基于我国证券市场的经验检验_毛新述.caj
• 年个股回报率.dta
• 计算结果.dta
• 计算结果.xlsx

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关键词：Stata 权益资本 资本成本 tata PEG