【最新】股价崩盘风险数据（1991-2019）三大指标，参考顶刊文献，含stata详细步骤！

学习学习学习了 发表于 2020-10-18 07:04
想问下楼主的周特有收益率均值和标准差共线性吗

同学，这个在附件里写的很明确啊。。。。可以在附件do文档看下

sea晒 发表于 2020-5-29 20:34
又仔细研究了下数据，确实写的很清晰呢，，弄明白怎么做啦，数据很实用，结果也是显著的，谢谢分享啦～

请问这里面是已经计算好了的数据吗？

是佩奇吖吖 发表于 2020-10-25 17:57
请问这里面是已经计算好了的数据吗？

对，已经算好的数据，并且还有计算数据的过程

请问，最原始数据只要对应年份的周收益率和流通市值加权市场收益率吗？原始数据下载下来后，剔除ST，ST*以及金融行业之后，还需要处理吗，还是说直接用stata跑出来就可以？

匹配时候是id year匹配，所以是对应年度的，原始数据剔除ST等，最后要winsor处理下，具体有问题可以再留言交流

附件中带研究股价崩盘风险必带的控制变量，有问题互相交流~

怎么打不开啊，都是乱码

小壮儿 发表于 2020-11-5 08:39
怎么打不开啊，都是乱码

打开do文档是在do-file编辑器打开，不要在文件模式打开~再有问题，欢迎留言交流~~

感谢楼主耐心解答问题，数据困扰我好几天了

楼主做的很细，赞一个，论文投出去了，被评价结构完整，虽然还在焦急等待结果。。。。。