【权益资本成本】OJ模型2001-2019数据和结果（附Stata计算代码）

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权益资本成本OJ模型

计算说明

OJ模型来计算权益资本成本，计算如下：

eps1和 eps2是分析师对 t = 1 期和 t = 2 期的预期每股收益，采用对应年度 12 月份分析师预测的平均值表示。分析师对 t = 1 期的预期每股股利 ， 本文中 k 为过去 3 年的平均股利支付率。
长期增长率 反映的是在一个相当长时期内整个经济的平均增长水平， 采用先前研究的做法， 令 为 5%。 由于 OJ 模型只有在 eps1>0 和 eps2>0 时才有意义， 故舍弃了未来 1 期和 2 期每股收益的分析师预测值为负的样本。


数据说明

数据区间：2001-2019年
数据对象：沪深A股
数据格式：原始数据格式为dta，最终结果包含dta和xlsx数据格式
代码格式：do文件（Stata14/15/16），需要安装包可以到该贴下载： 下载地址

参考文献

肖作平. 终极所有权结构对权益资本成本的影响——来自中国上市公司的经验证据


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缩尾后描述性统计




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关键词：Stata 资本成本 权益资本 tata Stata14