请高手指点自相关函数和偏自相关函数的区别？

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

这个讲的很容易理解！比看理论的好多了，感谢解答，受教！

winter_l_flame 发表于 2011-1-9 20:48
对变量在 t 和 t-s 的协方差除以变量在t 时的方差，得到自相关函数，它是s的函数。
求偏自相关的做法：
对 ...

你好。 为什么我们的课件上说，偏自相关系数是残差的相关系数。比如AR2的时候，求yt和yt-2之间的偏相关系数是先yt-1分别对yt和yt-2回归得到两个残差，然后两个残差间的相关系数就是yt和yt-2之间的偏相关系数。可是我看了半天还是没有明白。

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

深入浅出啊

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

学习了

kyleliu 发表于 2012-2-17 20:00
对于一个平稳AR(p)模型，求出滞后k自相关系数p(k)时，实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系 ...

学习了