关于股票市场贝塔系数和系统风险的问题

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各位前辈，小弟遇到一个简单的问题，但是一时转不过弯弯，还请大家多多指教。
问题：根据单指数模型计算贝塔系数时，能不能直接计算出股票市场的贝塔系数？比如说我拿上证180指数，和上证综合指数按照单指数模型进行回归，R180=a+b*R上证综指，这个系数b可以作为证券市场的贝塔系数吗，若是可以，那么整个股市的系统风险可以用上证180指数收益率序列和上证综指收益率序列的相关系数平方得到吗？这个问题很困惑，因为用个股无论是根据CAPM还是单指数模型算，感觉都说的过去，这样子可以吗？盼哪位仁兄指导一下。
PS：顺便请仁兄仁姐们，介绍一下搜集中外股市数据的数据库吧，一并致谢。感激涕零。

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关键词：贝塔系数 系统风险 股票市场 股票市 单指数模型 系统 风险 股票市场 系数 贝塔

这个问题问的就有问题，系统风险是指投资组合里分散不掉的风险，其实质是**个股收益率与市场收益率的相关系数，具体计算方法你可以参照2010年注册会计师考试-财务与成本管理这门课程，里面讲的比较详细，包括时间的界定，是用年收益率还是用月收益率等等。

2# chc2010
楼上哥们说的是，这我也知道，但是我就是想问，如果按照我问题上面说的，计算有意义没，或者说可行吗