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楼主: xing10

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[学科前沿] VEC VAR [推广有奖]

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xing10 发表于 2010-7-11 22:10:02 |AI写论文

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VEC VAR的应用场合，怎么选择

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关键词：VaR VEC 应用场合

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wuhanwreg 发表于2楼查看完整内容

VAR模型不像传统模型那样要求变量分清楚内生变量和外生变量（比如传统的回归模型因变量和自变量事先分得很清楚），VAR和VEC可以要求所有的变量均为内生变量，VAR是无约束条件的，VEC是带约束条件的，这里所指的约束条件是指变量之间要存在协整关系，所以在建立VECM之间先对变量进行Johansen协整检验，只有变量之间存在协整关系了才能进一步建立VEC模型。另外，建立VAR时，一定要求模型是稳定的。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

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wuhanwreg 发表于 2010-7-23 21:35:41

VAR模型不像传统模型那样要求变量分清楚内生变量和外生变量（比如传统的回归模型因变量和自变量事先分得很清楚），VAR和VEC可以要求所有的变量均为内生变量，VAR是无约束条件的，VEC是带约束条件的，这里所指的约束条件是指变量之间要存在协整关系，所以在建立VECM之间先对变量进行Johansen协整检验，只有变量之间存在协整关系了才能进一步建立VEC模型。另外，建立VAR时，一定要求模型是稳定的。

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xing10 发表于 2010-9-2 09:29:26

2# wuhanwreg
谢谢你的指导哈，祝好

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