请教大家：Johansen检验之后所得的标准化协整表达式如何单位根检验？

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请教大家：Johansen检验之后所得的标准化协整系数，这个协整协整关系表达式如何进行单位根检验呢？

比如：通过以上的协整关系检验表明，LSZZS、LGDP、LI、LMI、LCPI五个序列之间在99%的置信度下存在一个协整关系。标准化协整关系见下表：


  LSZZS             LGDP                LI                LMI                LCPI


1.00000          -7.67784         3.46236        -0.63548         6.47483
                       (1.65032)       (0.70507)      (0.66756)       (1.86762)


                              对数似然函数：356.9598


表格如上，将协整关系写成数学表达式，并令其为V1，即：    V1= LSZZS - 7.67784LGDP +3.46236LI - 0.63548LMI + 6.47483LCPI
然后，对V1进行单位根检验，发现它已经是平稳序列，因此，验证了协整关系是正确的。

请问：如何对V1进行单位根检验呢？

对于EG法来说，协整的第二步是对第一步得到的残差项进行单位根检验的，由于第一步用ols回归后，在genr中输入ut=resid 就可以了，然后选ut序列，直接unit root test，就可以知道残差项ut是否平稳。

但是，用Johansen法，这一步就不会了，呵呵，还望大家不吝赐教~~
谢谢……

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关键词：johansen检验 Johansen Hansen johans 单位根检验 表达式 置信度 如何 数学

1# 鱼游浅水
那只好直接生成了，把V1的表达式去生成

Johansen检验之后所得的标准化协整表达式就没有必要进行单位根检验
对EG法的协整方程进行单位根检验的目的是看协整关系是否成立
从Johansen检验可以直接看出是否存在协整关系

qingqing840322 发表于 2010-7-12 12:39
1# 鱼游浅水
那只好直接生成了，把V1的表达式去生成

呵呵，感谢qingqing的回复，还是不太明白，这个V1具体是怎样生成的呢？
直接把V1表达式在“workfile”中genr选项卡下的enter equation输入吗？有点儿晕……

linger1213 发表于 2010-7-12 14:42
Johansen检验之后所得的标准化协整表达式就没有必要进行单位根检验
对EG法的协整方程进行单位根检验的目的是看协整关系是否成立
从Johansen检验可以直接看出是否存在协整关系

哦，感谢linger的解答，但是有的人的教材上写着还需要进一步单位根检验V1的稳定性，来证明协整表达式的这种稳定性确实存在，比如说：易丹辉的《数据分析与Eviews应用》一书中，就是这样写的。

呵呵，顶啊，不懂哦~~~~~~

比较急，高手们快来看看哦~~~~
谢谢~~

2# qingqing840322
genr/series里输入下述表达式：
V1= LSZZS - 7.67784*LGDP +3.46236*LI - 0.63548*LMI + 6.47483*LCPI
再对生成的V1进行单位根检验，就可以了

8# qingqing840322
呵呵，谢谢您，成功啦！