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一、内容简介《现代西方商业银行核心业务管理(第2版)》主要内容：风险管理的原理和方法、信用风险的管理、资本金分配、内部资金定价与资金有偿调查、资产负债管理、财务计划和成本管理、信货业务和客经理制、个人信用登记与抵押注册、商业银行组织结构的选择、分行设置与分行考核、管理信息系统、电子商务与网上银行、基于价值管理的原理及其应用等内容。
二、目录第一章 风险管理的原理和方法 1
1. 1 基本概念：信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险 1
1. 2 风险管理框架 5
1. 3 市场风险管理 16
1. 4 操作风险管理 27
1. 5 流动性风险管理 31
第二章 信用风险管理 33
2. 1 信用风险识别 33
2. 2 信用风险测量 46
2. 3 投资组合管理 59
2. 4 风险管理模型设计 62
2. 5 应用系统介绍 66
第三章 资本金分配 74
3. 1 基本概念：账面资本金、规范资本金和经济资本金 74
3. 2 为什么要进行资本金分配 79
3. 3 主要分配方法之一--系数法 80
3. 4 主要分配方法之二--资产变动法 83
3. 5 主要分配方法之三--收入变动法 85
3. 6 建立以资本回报率为驱动器的经营管理体系 87
3. 7 巴塞尔新资本充足协议 96
第四章 内部资金定价与资金有偿调度 101
4. 1 资金有偿调度--集中式资金管理 101
4. 2 为什么要进行资金定价？ 105
4. 3 内部资金定价的传统方法 107
4. 4 内部资金定价的现代方法 119
4. 5 期限匹配边际成本法 132
4. 6 内部资金定价实例 139
第五章 资产负债管理 141
5. 1 基本概念：范围与内容 141
5. 2 利率管理工具 145
5. 3 资产证券化的基本原理 154
5. 4 资产支持证券类型 157
5. 5 再谈资产负债管理 162
第六章 财务计划和成本管理 164
6. 1 计划的编制 164
6. 2 全面预算及其实现方法 170
6. 3 责任会计与责任报告 192
6. 4 成本分配和摊销 199
6. 5 作业成本法 208
第七章 信贷业务和客户经理制 223
7. 1 信贷机构管理 223
7. 2 贷款对象的信用风险识别 228
7. 3 贷款定价和贷款文档化 233
7. 4 客户经理制与风险经理制 242
7. 5 贷后管理和坏账清收 244
7. 6 贷款呆账准备金政策 247
第八章 个人信用登记与抵押注册 256
8. 1 国外信用登记系统介绍 256
8. 2 适合中国商业银行特色的个人信用登记系统 261
8. 3 贷款抵押注册制度 265
第九章 商业银行组织结构的选择 270
9. 1 组织结构的基本形式 270
9. 2 组织结构的选择 278
9. 3 加拿大某商业银行组织结构 281
第十章 分行设置与分行考核 288
10. 1 区域市场分析 288
10. 2 服务渠道选取 295
10. 3 平衡记分卡系统 298
10. 4 分行考核-平衡记分卡的演化 307
第十一章 管理信息系统 316
11. 1 基本概念和系统种类 316
11. 2 规划和开发 325
11. 3 技术战略和技术实现 334
11. 4 从管理信息系统到决策支持系统 343
第十二章 电子商务与网上银行 354
12. 1 电子商务的概念、种类和用途 354
12. 2 电子商务的安全问题 358
12. 3 电子商务的发展 363
12. 4 网上银行的基本内容 365
12. 5 典型网上银行介绍 369
12. 6 网上银行的其他问题 372
第十三章 基于价值管理的原理及其应用 375
13. 1 基本概念、管理框架、管理目标 375
13. 2 商业银行经营环境的变迁 380
13. 3 实行价值管理的措施 381
13. 4 战略计划、战略目标的制定与实现 394
13. 5 基于价值管理的相关问题 401
附录：常用金融类网址 403
参考书目 407
后记 410
Contents
Chapter 1 Introduction to Risk Management 1
1. 1 Credit Risk, Market Risk，Operational Risk and Liquidity
Risk 1
1. 2 Framework of Risk Management 5
1. 3 Market Risk Management 16
1. 4 Operational Risk Management 27
1. 5 Liquidity Risk Management 31
Chapter 2 Credit Risk Management 33
2. 1 Borrower Risk Identification 33
2. 2 Credit Risk Measurement 46
2. 3 Portfolio Management 59
2. 4 Design of Credit Risk Model 62
2. 5 Case Study 66
Chapter 3 Capital Allocation 74
3. 1 Book Capital, Regulatory Capital and Economic Capital 74
3. 2 Why the bank should allocate its capital? 79
3. 3 Factors Based Approaches 80
3. 4 Asset Volatility Based Approaches 83
3. 5 Earnings Volatility Based Approaches 85
3. 6 Return on Capital 87
3. 7 Introduction of New Basel Capital Accord 96
Chapter 4 Funds Transfer Pricing 101
4. 1 Objectives of Transfer Pricing 101
4. 2 Advantages of Funds Transfer Pricing 105
4. 3 Traditional Approaches 107
4. 4 Modern Approaches 119
4. 5 Matched Maturity Marginal Funds Transfer Pricing 132
4. 6 Practical Example 139
Chapter 5 Asset Liability Management 141
5. 1 Definition 141
5. 2 Tools of Interest Rate Risk Management 145
5. 3 Principles of Asset Backed Securitization 154
5. 4 Types of Asset Backed Securitization 157
5. 5 Further Discussion 162
Chapter 6 Financial Planning and Cost Control 164
6. 1 Strategy and Planning 164
6. 2 Budgeting 170
6. 3 Responsibility Accounting and Reports 192
6. 4 Cost Allocation 199
6. 5 Activity Based Costing 208
Chapter 7 Commercial Lending and Account Manager 223
7. 1 Loan Center 223
7. 2 Credit Risk Identification 228
7. 3 Loan Pricing and Documentation 233
7. 4 Account Manager 242
7. 5 Monitoring Loan and Impaired Loan Collection 244
7. 6 Loan Provisioning 247
Chapter 8 Credit Bureau and Personal Property Security Act 256
8. 1 Credit Bureau in North America 256
8. 2 Development of Credit Bureau in China 261
8. 3 Personal Property Security Act 265
Chapter 9 Organization Design 270
9. 1 Basic Forms 270
9. 2 Governance 278
9. 3 Organization Structure of Commercial Bank in Canada 281
Chapter 10 Performance Measurement 288
10. 1 Market Segment, Targeting and Analysis 288
10. 2 Delivery Channel 295
10. 3 Balanced Scorecard 298
10. 4 Performance Review and Compensation 307
Chapter 11 Management Information System 316
11. 1 Introduction to MIS 316
11. 2 System Integration and Development 325
11. 3 Technical Design 334
11. 4 From MIS to Decision Support Systems 343
Chapter 12 Ecommerce and Ebanking 354
12. 1 Introduction to Ecommerce 354
12. 2 Safety of Ecommerce 358
12. 3 Ecommerce Future 363
12. 4 Elements of Ebanking 365
12. 5 Examples of Ebanking 369
12. 6 Important Factors about Ebanking 372
Chapter 13 Value Based Management 375
13. 1 Introduction 375
13. 2 Evolution of Financial Services 380
13. 3 Building Elements 381
13. 4 Communication and Process 394
13. 5 Related Issues 401
Appendix: Financial web sites 403
References 407
Acknowledgments 410
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