协整问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我做了能源消费和gdp关系的协整关系研究。结果是能源消费量（取自然对数之后）和gdp（取自然对数之后）之间存在协整关系，然后两个变量（取自然对数之后）都是一阶单整的，然后我又检验了两者（取自然对数之后）的Granger因果关系，gdp（取自然对数之后）是能源消费量（取自然对数之后）的Granger原因。然后我想建立误差修正模型，就对两个变量（取自然对数之后）进行一阶差分，建立的模型竟然拟合优度为负值，而且系数不显著。到底问题出在哪里？我就对一阶差分后的两个变量（取自然对数之后）进行Granger检验，发现不显著，也就是差分之后的变量不存在因果关系。到底怎么回事？请各位大侠帮帮忙。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：granger因果关系 Granger Grange 误差修正模型 range 而且 模型 能源

最好是附上数据，要不然看不出问题

还是不明白，自己顶下。

feifei1103 发表于 2010-7-17 13:05
我做了能源消费和gdp关系的协整关系研究。结果是能源消费量（取自然对数之后）和gdp（取自然对数之后）之间存在协整关系，然后两个变量（取自然对数之后）都是一阶单整的，然后我又检验了两者（取自然对数之后）的Granger因果关系，gdp（取自然对数之后）是能源消费量（取自然对数之后）的Granger原因。然后我想建立误差修正模型，就对两个变量（取自然对数之后）进行一阶差分，建立的模型竟然拟合优度为负值，而且系数不显著。到底问题出在哪里？我就对一阶差分后的两个变量（取自然对数之后）进行Granger检验，发现不显著，也就是差分之后的变量不存在因果关系。到底怎么回事？请各位大侠帮帮忙。

順序弄錯，檢驗對照之概率表不對。

請問你修過幾門計量課程？ 你讀過幾本相關教科書？

不给讲方法就不要教训别人。我已经会做了。