【独家发布】行为经济学与传统经济学的比较

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　第二章 参照系理论　第三章 偏好理论　第四章 效用理论　第五章 公平和互惠　第六章 时间贴现和跨期选择　第七章 自我控制与有限意志　第八章 瘾理论　第九章 从自负说偏差　第十章 心理账户第十一章 宏观行为经济学　第十二章 未来的路　附录1 偏离于传统经济学结论的一些实证研究　附录2 行为经济学研究社会公平问题--以新加坡、上海、兰州为例　附录3 积累性预期理论　关于本书中实验的说明　后序

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关键词：行为经济学 行为经济 经济学 经济学研究 未来的路 工业经济 版主 经济 资产 概念

行为经济学是一门实用的经济学，它将行为分析理论与经济运行规律、心理学与经济科学有机结合起来，以发现现今经济学模型中的错误或遗漏，进而修正主流经济学关于人的理性、自利、完全信息、效用*大化及偏好一致基本假设的不足。本书将行为经济理论与我国实际紧密结合，通过大量的国内外实验对“有限理性”的人们参与各种经济活动时的行为模式及其背后的内外部因素进行了深入研究，其分析方法及结论无论是作为教课书使用，还是对日常生活中的“有限理性”的人们及苦心经营的企业家，都具有很大的参考价值和指导意义。

第0章 绪论
　0.1 什么是运筹学
　　0.1.1 引言
　　0.1.2 名称
　　0.1.3 定义
　　0.1.4 特点
　　O.1.5 内容
　　0.1.6 相关学科
　0.2 运筹学简史
　　0.2.1 混沌时期(古代)
　　0.2.2 朦胧时期(近代及现代初叶)
　　0.2.3 初创时期(第二次世界大战时期)
　　0.2.4 确立时期(1945～1955年)
　　0.2.5 扩展时期(1956年以后)
　　0.2.6 我国现代运筹学概况
　0.3 运筹学模型
　　0.3.1 引言
　　0.3.2 运筹学模型的建立
第1章 线性规划基本性质
　1.1 线性规划的一般模型
　　1.1.1 引例
　　1.1.2 线性规划的一般模型
　1.2 线性规划的图解法
　　1.2.1 图解法的基本步骤
　　1.2.2 图解法的几点说明
　　1.2.3 解的几种可能结果
　1.3 线性规划的标准形式.
　　1.3.1 线性规划问题的标准形式
　　1.3.2 非标准形LP问题的标准化
　1.4 线性规划的解及其性质
　　1.4.1 线性规划的解的概念
　　1.4.2 凸性的几个基本概念
　　1.4.3 线性规划的解的性质
　1.5 线性规划的应用模型
　　1.5.1 生产计划问题
　　1.5.2 食谱问题
　　1.5.3 产品配套问题
　　1.5.4 下料问题
　　1.5.5 配料问题
　习题
第2章 单纯形法
　2.1 单纯形法的基本思想
　　2.1.1 方程组形式的单纯形法
　　2.1.2 单纯形法的几何意义
　2.2 单纯形法的计算过程
　　2.2.1 单纯形表
　　2.2.2 单纯形法的计算步骤
　　2.2.3 单纯形法计算之例
　2.3 人工变量法
　　2.3.1 大M法
　　2.3.2 两阶段法
　2.4 单纯形法补遗
　　2.4.1 进基变量的相持及其突破
　　2.4.2 离基变量的相持及其突破——退化情形
　　2.4.3 多重最优解
　习题
第3章 对偶原理
　3.1 线性规划的对偶关系
　　3.1.1 对偶问题
　　3.1.2 对偶关系
　3.2 线性规划的对偶性质
　3.3 对偶关系的经济解释
　　3.3.1 对偶变量的经济解释
　　3.3.2 对偶问题的经济解释
　　3.3.3 互补松弛性的经济解释
　3.4 对偶单纯形法
　　3.4.1 规范对偶单纯形法
　　3.4.2 人工对偶单纯形法
　　……
第4章　灵敏度分析
第5章　运输模型
第6章　整数规划
第7章 动态规划
第8章 网络分析
第9章 决策论
第10章 矩阵对策
第11章 排队论
第12章 存贮论
第13章 目标规划
习题
部分习题参考答案
参考文献
推荐书目

第1部分 线性回归模型
第2部分 广义回归模型
第3部分 工具变量与联立方程模型
第4部分 估计方法
第5部分 时间序列与宏观计量经济学
第6部分 横截面、面板数据及微观计量经济学
第7部分 附录

第一部分　预备知识
　第1章　数学方法
　　1.1　生产函数
　　1.2　常用的优化方法
　　习题
　第2章　微观经济学基础
　　2.1　消费者行为
　　2.2　厂商行为
　　2.3　一般均衡
　　2.4　竞争均衡的福利性质
　　2.5　社会福利函数
　　习题
　第3章　宏观经济学基础
　　3.1　Solow模型
　　3.2　Ramsey-Cass-Koopmans模型
　　3.3　效用函数中的货币——Sidrauski模型
　　3.4　内生经济增长模型
　　习题
第二部分　微观公共财政理论
　第4章　商品税的Ramsey法则
　　4.1　Ramsey法则的导出和性质
　　4.2　ZF间转移支付的研究
　　习题
　　附录　资源的有效配置和相应的税收体系
　第5章　收入税模型
　　5.1　最优收入税——Mirrlees模型
　　5.2　累进税的公平原则
　　习题
第三部分　宏观公共财政理论
　第6章　ZF政策改变的福利分析
　　6.1　效用函数中的休闲和ZF公共开支
　　6.2　Judd的方法考虑的ZF公共开支的影响
　　6.3　资本收入税的福利影响——Chamley的福利分析方法
　　6.4　货币、通货膨胀与社会福利损失
　　习题
　　附录　部分均衡中税收的超额负担
　第7章　最优税收理论
　　7.1　一级ZF框架下的最优税收
　　7.2　一级ZF下的最优税收路径
　　7.3　Ramsey问题中的货币政策
　　习题
　　附录A
　　附录B
　第8章　多级ZF框架下的最优税收和ZF间转移支付
　　8.1　一个简单的模型
　　8.2　财政分权下的最优税收和最优中央ZF转移支付
　　习题
　　附录
　第9章　内生经济模型框架下的最优税收
　　9.1　一级ZF的行为
　　9.2　多级ZF框架下的ZF公共开支与税收
　　9.3　多级ZF的公共资本积累与经济增长
　　9.4　多级ZF中的货币和税收
　　习题
　第10章　ZF公共开支与经济增长
　　10.1　问题的提出
　　10.2　ZF公共开支与经济增长
　　10.3　ZF公共开支结构与经济增长
　　10.4　ZF公共开支的增长和波动对经济增长的影响
　　习题
　　附录A　变量说明
　　附录B　最优解的求出
　第11章　随机增长模型中的ZF税收
　　11.1　随机模型中的税收
　　11.2　随机模型中的最优税收
　　习题
　第12章　离散的最优税收理论
　　12.1　Ricardian等价性
　　12.2　确定性下的离散模型的Ramsey问题
　　12.3　不确定性下的离散时间的最优税收问题
　　12.4　OLG模型中的最优税收
　　习题
参考文献

第1章 减轻人类的苦难：经济推理的作用
世界贫困与经济学
贫困的原因与经济增长的前提条件
政府能有所作为吗？
小结
第2章 经济体制、资源配置与社会福利：中国转型的教训
经济体制
市场经济中的资源配置
集权经济中的资源配置
中国经济新貌
小结
第3章 混合体制中的政府价格管制：现实结果是什么？
最高限价和最低限价
房租管制
最低工资
小结
第4章 污染问题：我们一定要弄脏自己的家园吗？
什么是污染？
市场、资源配置与社会福利：更新与扩展
污染经济学
如何控制污染？
小结
第5章 犯罪经济学与犯罪防范：多少算太多？
什么是犯罪？
犯罪的成本
不同类型的物品和服务
犯罪防范活动经济学
小结
第6章 教育经济学：危机与改革
K-12的危机
纯私人市场的K-12
纯私人市场K-12的潜在缺陷
现行K-12体制的改革建议
小结
第7章 贫困与歧视：穷人为何还如此之多？
从绝对收入水平的角度看贫困
从收入分配的角度看贫困
贫困的经济原因
美国经济中的歧视性证据
政府消除贫困的种种努力
利用税收政策与贫困作斗争
如何解决歧视问题？
小结
第8章 大企业经济学：谁为谁做了什么？
垄断权力经济学
我们应该害怕大吗？
自然垄断的特例
小结
第9章 职业体育经济学：什么是真正得分7
职业体育业
产品市场
资源市场
小结
第10章 全球市场中的竞争：在国际贸易中我们应当保护自己吗？
关于国际贸易的争论
全球市场经济学
对争论的分析
当今世界贸易环境
小结
第11章 经济增长：我们生活在“新经济”中吗？
经济增长的概念
经济增长的短期波动
经济增长的决定因素
新经济
近来经济增长的下滑
小结
第12章 失业问题：我们为什么要浪费人力资源？
失业的成本
什么是失业？
失业问题的分析
什么原因让人们失去工作？
与失业作斗争
小结
第13章 通货膨胀：如何同时既受益又损失？
通货膨胀的含义与衡量
通货膨胀的经济效应
什么是货币？
货币创造过程
控制问题
通货膨胀的原因和对策
小结
第14章 政府支出、税收和国债：谁得益谁受损？
人们担心什么？
规模问题
规模问题的经济分析
税收原理与分析
美国税制
新世纪伊始
小结
第15章 社会保障和医疗保险：如何保障我们的老年安全网？
社会保险
社会保障
社会保障的经济效应
社会保障的未来
保健市场：简要回顾
医疗保险计划
医疗保险的经济效应
医疗保险的未来
小结
词汇表

前言
第一部分  经济主体
  第1章  消费者理论
    1．1  基本概念
    1．2  偏好和效用
    1．3  消费者问题
    1．4  间接效用和支出
    1．5  消费者需求的性质
    1．6  习题
  第2章  消费者理论的若干专题
    2．1  对偶性
    2．2  可积性
    2．3  显示性偏好
    2．4  不确定性
    2．5  习题
  第3章  厂商理论
    3．1  基本概念
    3．2  生产
    3．3  成本
    3．4  生产中的对偶性
    3．5  竞争性厂商
    3．6  习题
第二部分  市场和福利
  第4章  局部均衡
    4．1  完全竞争
    4．2  不完全竞争
    4．3  均衡和福利
    4．4  习题
  第5章  一般均衡
    5．1  交换中的均衡
    5．2  竞争性市场体系中的均衡
    5．3  生产中的均衡
    5．4  状态依存的计划
    5．5  核与均衡性
    5．6  习题
  第6章  社会选择和福利
    6．1  问题的本质
    6．2  社会选择和阿罗定理
    6．3  可度量性、可比较性以及其他可能性
    6．4  公正性
    6．5  社会选择和Gibbard—Satterulwaite定理
    6．6  习题
第三部分  策略性行为
  第7章  博弈论
    7．1  策略性决策的制定
    7．2  策略式博弈
    7．3  扩展式博弈
    7．4  习题
  第8章  信息经济学
    8．1  逆向选择
    8．2  道德风险与委托一代理问题
    8．3  信息与市场绩效
    8．4  习题
  第9章  拍卖与机制设计
    9．1  四种标准拍卖方式
    9．2  独立的个人估价模型
    93收益等价性定理
    9．4  收益最大化机制的设计
    9．5  有效分配机制的设计
    9．6  习题
数学附录
  A1  集合和映射
    A1．1  逻辑的要素
    A1．2  集合论的要素
    A1．3  拓扑学初步
    A1．4  实值函数
    A1．5  习题
  A2  微积分和最优化
    A2．1  微积分
    A2．2  最优化
    A2．3  约束条件下的最优化
    A2．4  最优值定理
    A2．5  分离定理
    A2．6  习题
提示与答案
参考文献

第一部分  离散时间情形
  第一章  确定性下的差分方程
    第一节  一维一阶线性差分方程
    第二节  一维二阶线性差分方程
    第三节  高维一阶线性差分方程组
    第四节  非线性动态系统
  第二章  随机线性差分方程
    第一节  一阶随机线性差分方程组
    第二节  线性理性预期模型
    第三节  Kalman滤波
  第三章  确定性下的动态规划
    第一节  压缩映射的不动点性质
    第二节  最优化原理
    第三节  值函数的性质
    第四节  动态特征
  第四章  不确定性下的动态规划
    第一节  最优化原理
    第二节  值函数的性质
    第三节  Euler方程
  第五章  线性二次规划
    第一节  确定性下的线性二次规划问题
    第二节  随机线性二次规划问题
    第三节  线性二次逼近问题
  第六章  数值方法
    第一节  介绍
    第二节  动态规划的常用算法
    第三节  求解Bellman方程的例子
    附录  Matlab程序
  第七章  应用
    第一节  离散时间的Ramsey模型
    第二节  投资储蓄问题
    第三节  消费理论
    第四节  资产定价理论
    第五节  Stockman模型
    第六节  离散选择问题
第二部分  连续时间情形
  第八章  微分方程动力系统
    第一节  可求解的微分方程
    第二节  微分方程的稳定性
  第九章  确定性下的最优控制和动态规划
    第一节  自由端点问题
    第二节  固定边界问题
    第三节  各种终点受约束情形
    第四节  比较静态分析
    第五节  带代数约束的控制问题
    第六节  确定性的动态规划方法
  第十章  最优控制原理的应用
    第一节  Ramsey模型
    第二节  国外经济援助的作用
    第三节  ZF公共开支对经济的影响
    第四节  效用函数中的财富
    第五节  投资理论
  第十一章  连续时间数值方法
    第一节  有限差分法
    第二节  微扰法
    第三节  投影法
  第十二章  不确定性的动态规划方法
    第一节  It6公式
    第二节  不确定性问题的动态规划方法
  第十三章  连续时间动态规划方法的应用
    第一节  Merton模型
    第二节  不确定性下的投资理论
    第三节  随机增长模型
    第四节  ZF公共开支的增长与波动的影响
    第五节  行使选择权问题
第三部分  数学附录
  第十四章  凸集合和凸函数
    第一节  凸集合
    第二节  凸函数
    第三节  Benveniste和Scheinkman定理
  第十五章  线性规划与非线性规划问题
    第一节  线性规划
    第二节  非线性规划
    第三节  应用
  第十六章  度量空间和赋范向量空间
    第一节  基本概念
    第二节  对应及极大值定理
  第十七章  测度理论和积分
    第一节  测度空间
    第二节  可测函数和积分
    第三节  乘积空间和单调类定理
    第四节  条件期望
  第十八章  Markov过程及其收敛性
    第一节  基本概念
    第二节  离散空间上的Markov链
    第三节  一般空间上的Markov过程和转移函数
    第四节  收敛性与稳定分布
参考文献

1 导论 1.1 什么是计量经济学？ 1.2 “金融计量经济学”和“经济计量经济学”的区别 1.3 数据类型 1.4 金融模型中的收益率 1.5 构建计量经济模型的步骤 1.6 在阅读实证金融文献时需要考虑的几个要点 1.7 关于贝叶斯统计 1.8 EViews简介 1.9 延伸阅读 1.10 本书其余部分概要 自测题 2 数学和统计基础 2.1 函数 2.2 微分学 2.3 矩阵 2.4 概率和概率分布 2.5 描述性统计 自测题 3 经典线性回归模型概要 3.1 什么是回归模型 3.2 回归与相关 3.3 简单回归 3.4 一些专门术语 3.5 EViews中的简单线性回归——估计最优套期保值比率 3.6 经典线性回归模型下的假定 3.7 OLS估计量的性质 3.8 精确性和标准误差 3.9 统计推断导论 3.10 特殊类型的假设检验：t比率 3.11 对金融理论进行简单的t检验——美国共同基金能跑赢市场吗？ 3.12 英国的单位信托经理们能打败市场吗？ 3.13 过度反应假设和英国股票市场 3.14 确切的显著性水平 3.15 EViews中的假设检验——例1：重估套期保值比率 3.16 EViews中的假设检验——例2：CAPM 附录：CLRM结果的数学推导 自测题 4 对经典线性回归模型的进一步探讨 4.1 从简单模型推广到多元线性回归模型 4.2 常数项 4.3 在多元回归中如何计算参数（β向量中的元素）？ 4.4 检验多重假设：F检验 4.5 对样本进行多重假设检验的EViews输出结果 4.6 运用APT类模型在EViews中进行多元回归 4.7 数据挖掘和真实的检验规模 4.8 拟合优度统计量 4.9 特征价格模型 4.10 对于非嵌套假设的检验 4.11 分位数回归 附录4.1 CLRM结果的数学推导 附录4.2 对因子模型和主成分分析法的简单介绍 自测题 5 经典线性回归模型的假设和诊断检验 5.1 引言 5.2 诊断检验的统计分布5.3 假定1：E(ut)=0 5.4 假定2：var(ut)=σ2 ∞ 5.5 假定3：对于i≠j，cov(ui,uj)=0 5.6 假定4：xt非随机 5.7 假定5：扰动项服从正态分布 5.8 多重共线性 5.9 函数形式错误 5.10 忽略重要变量所带来的问题 5.11 包含无关变量的情况 5.12 参数稳定性检验 5.13 测量误差 5.14 构建计量经济学模型的策略以及对建模理念的探讨 5.15 确定主权信用评级 自测题 6 单变量时间序列建模与预测6.1 引言 6.2 一些术语和概念6.3 移动平均过程6.4 自回归过程6.5 偏自相关函数 6.6 ARMA过程 6.7 建立ARMA模型：Box-Jenkins方法6.8 在EViews中建立ARMA模型6.9 金融时间序列建模6.10 指数平滑6.11 计量经济学中的预测6.12 在EViews中运用ARMA模型进行预测 6.13 用EViews估计指数平滑模型自测题7 多元模型 7.1 动机7.2 联立方程偏差7.3 如何有效估计联立方程模型？7.4 可以从π中获得初始系数值吗？7.5 金融学中的联立方程7.6 外生性的定义7.7 三元系统7.8 联立方程系统的估计步骤7.9 联立方程模型在买卖价差和交易活动建模中的应用 7.10 EViews中的联立方程建模7.11 向量自回归模型7.12 VAR模型中应该包含同期项吗？7.13 分块显著性检验和因果关系检验7.14 包含外生变量的VAR模型7.15 脉冲响应和方差分解 7.16 VAR模型应用实例：资产收益率和宏观经济的相互影响7.17 EViews中的VAR模型估计自测题8 金融领域中的长期关系建模8.1 平稳性和单位根检验8.2 存在结构突变时的单位根检验8.3 用EViews进行单位根检验8.4 协整8.5 误差校正模型8.6 检验回归中的协整：一种基于残差的方法8.7 协整系统中的参数估计方法8.8 期货市场和现货市场的领先—滞后及长期关系8.9 运用基于VAR的Johansen技术来检验和估计协整系统8.10 购买力平价8.11 国际债券市场间的协整8.12 检验利率期限结构的预期假说8.13 用EViews检验协整并为协整系统建模自测题9 波动率和相关性建模9.1 动机：进入非线性领域9.2 波动率模型9.3 历史波动率9.4 隐含波动率模型9.5 指数加权移动平均模型9.6 自回归波动率模型9.7 自回归条件异方差模型9.8 广义ARCH（GARCH）模型9.9 估计ARCH/GARCH模型9.10 基本GARCH模型的扩展9.11 非对称GARCH模型9.12 GJR模型9.13 EGARCH模型9.14 在EViews中估计GJR和EGARCH9.15 检验波动非对称性9.16 GARCH-M模型9.17 运用GARCH类模型预测波动率9.18 检验非线性约束或非线性模型假设9.19 波动率预测：文献中的一些例子及结果9.20 回顾随机波动模型9.21 预测协方差和相关性9.22 金融中的协方差建模与预测：几个例子9.23 简单协方差模型 9.24 多元GARCH模型9.25 直接相关模型9.26 对基本多元GARCH模型的拓展9.27 带有时变协方差的CAPM多元GARCH模型9.28 估计FTSE指数收益率的时变套期保值比率9.29 多元随机波动模型9.30 用EViews估计多元GARCH模型附录：基于极大似然方法的参数估计自测题10 转换模型10.1 动因10.2 金融市场中的季节性：简介与文献综述10.3 对金融数据中的季节效应建模10.4 估计简单分段线性函数 10.5 马尔科夫转换模型10.6 实际汇率的一个马尔科夫转换模型10.7 马尔科夫转换模型的应用：金边债券与股票的收益率之比10.8 用EViews估计马尔科夫转换模型10.9 门槛自回归模型10.10 估计门槛自回归模型10.11 马尔科夫转换模型和门槛自回归模型中的设定检验：一个忠告10.12 法国法郎——德国马克汇率的SETAR模型10.13 FTSE100指数及其股指期货市场的门槛模型10.14 关于机制转换模型和预测精度自测题 11 面板数据 11.1 什么是面板技术及如何使用这一技术？11.2 面板技术11.3 固定效应模型11.4 时间固定效应模型11.5 用固定效应模型来考察银行业竞争问题11.6 随机效应模型11.7 运用面板数据研究中欧和东欧银行业信用的稳定性 11.8 在EViews中估计面板模型11.9 面板单位根检验和面板协整检验11.10 延伸阅读自测题12 受限因变量模型12.1 简介与动机 12.2 线性概率模型 12.3 Logit模型12.4 用Logit模型检验啄食顺序假说12.5 Probit模型12.6 如何在Logit模型和Probit模型中做出选择？ 12.7 估计受限因变量模型12.8 衡量线性因变量模型的拟合优度12.9 多项线性因变量12.10 重温啄食顺序假说——在不同融资方式间做出选择12.11 排序响应线性因变量模型12.12 被动评级是向下有偏的吗？一个排序Probit分析 12.13 审查因变量和截断因变量 12.14 用EViews估计受限因变量模型自测题附录：Logit模型和Probit模型的极大似然估计量13 模拟方法 13.1 动机13.2 蒙特卡洛模拟13.3 方差缩减技术13.4 自举法13.5 随机数生成器13.6 模拟方法在解决计量经济或金融问题时的缺陷 13.7 计量经济学中的蒙特卡洛模拟：导出DF检验的临界值 13.8 实例：模拟期权定价13.9 实例：运用自举法计算风险资本要求自测题14 金融学实证分析、课题研究和论文撰写14.1 实证研究的概念和目的14.2 选题14.3 是在资助下进行研究还是开展独立研究？ 14.4 研究提纲14.5 网络上的工作论文和文献14.6 关于获取数据14.7 关于选择计算机软件14.8 关于方法14.9 事件研究法 14.10 检验CAPM和Fama-French方法14.11 关于论文结构14.12 论文的表达方式问题附录1 本书中用到的数据来源附录2 统计分布表术语表参考文献译后记

第一篇 中国股票市场的领先—滞后效应研究
内容提要
第一章 引言
第二章 文献回顾
第一节 国外研究评述
第二节 国內研究评述
第三章 模型及估计方法
第一节 协整和领先—滞后效应
第二节 基于LRV/HAC非一致估计的协整关系的检验
第四章 实证结果及其分析
第一节 数据及其分类
第二节 ADF检验
第三节 基于LRV/HAC非一致估计的协整检验
第五章 结论