TVP-VAR经典文献

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Time-varying parameter VAR model with stochastic volatility：An Overview of Methodology and Empirical Applications   Nakajima(2011)

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关键词：tvp-var 经典文献 VaR Applications Methodology

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sczhoulu1998@163.com 文献和代码

sczhoulu 发表于 2020-6-27 11:06
sczhoulu1998@163.com 文献和代码

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1910157160@qq.com 文献和代码 ，谢谢楼主

厘米520 发表于 2020-6-27 17:08
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youzhanwu@126.com 文献和代码 ，谢谢楼主

区制转移向量自回归（MSVAR）模型MATLAB代码
https://bbs.pinggu.org/thread-8646650-1-1.html
MS-VAR-DY模型MATLAB代码
https://bbs.pinggu.org/thread-8671755-1-1.html
DCC-GARCH模型代码及应用案例
https://bbs.pinggu.org/thread-8682517-1-1.html

GARCH-MIDAS模型代码及实现案例
https://bbs.pinggu.org/thread-8697649-1-1.html