请教stata中动态面板数据的分析问题

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在学习stata8。0中xtabond命令中，我看到手册中的相关例子

在这个例子中，n_it为因变量，公司雇员量

自变量包括

w_it ——真实工资

k_it ——总资本存量

ys_it——工业产出

yr1980,yr1981,yr1982,yr1983,yr1984为时间虚拟变量

针对下面的模型设定和命令以及结果，有一个问题美弄清楚想请教各位

xtabond n l(0/1). w l(0/2). (k ys) yr1977-yr1984, lag(2) twostep
note: yr1977 dropped due to collinearity
note: yr1978 dropped due to collinearity
note: yr1984 dropped due to collinearity

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation Number of obs = 611
Group variable (i): id Number of groups = 140

Wald chi2(15) = 1035.56

Time variable (t): year Obs per group: min = 4
avg = 4.364286
max = 6

Two-step results
------------------------------------------------------------------------------
n | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
n |
LD | .6287089 .0904543 6.95 0.000 .4514216 .8059961
L2D | -.0651882 .0265009 -2.46 0.014 -.117129 -.0132474
w |
D1 | -.5257597 .0537692 -9.78 0.000 -.6311453 -.420374
LD | .3112899 .0940116 3.31 0.001 .1270305 .4955492
k |
D1 | .2783619 .0449083 6.20 0.000 .1903432 .3663807
LD | .0140994 .0528046 0.27 0.789 -.0893957 .1175946
L2D | -.0402484 .0258038 -1.56 0.119 -.0908229 .010326
ys |
D1 | .5919243 .1162114 5.09 0.000 .3641542 .8196943
LD | -.5659863 .1396738 -4.05 0.000 -.8397419 -.2922306
L2D | .1005433 .1126749 0.89 0.372 -.1202955 .321382
yr1979 |
D1 | .0151101 .0075654 2.00 0.046 .0002822 .029938
yr1980 |
D1 | .030858 .0123298 2.50 0.012 .0066919 .055024
yr1981 |
D1 | -.0096741 .0197077 -0.49 0.624 -.0483005 .0289522
yr1982 |
D1 | -.0155376 .015798 -0.98 0.325 -.0465011 .015426
yr1983 |
D1 | .0014798 .0117636 0.13 0.900 -.0215764 .024536
_cons | -.0038946 .0039242 -0.99 0.321 -.0115859 .0037967
------------------------------------------------------------------------------
Warning: Arellano and Bond recommend using one-step results for
inference on coefficients

Sargan test of over-identifying restrictions:
chi2(25) = 31.38 Prob > chi2 = 0.1767

Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0:
H0: no autocorrelation z = -3.00 Pr > z = 0.0027
Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0:
H0: no autocorrelation z = -0.42 Pr > z = 0.6776

命令中的l(0/1).w l(0/2) 中的(0/1).和(0/2)到底指得是什么意思啊？

好像手册中并没有明确、具体的解释。

感觉动态面板数据（gmm/dpd）分析方面，能够具体讲解stata操作和结果分析的资料太少了，理论分析倒是不少。

[此贴子已经被作者于2006-4-30 1:40:17编辑过]

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关键词：动态面板数据 Stata 分析问题 动态面板 tata 数据 面板 Stata 动态 分析问题

不懂????????

不过动态模型不是只包含滞后被解释变量就可以了吗?

l.为滞后算子,l(0/n).v 表示: v v(-1) v(-2) ... v(-n)

本例中: l(0/1).w表示要在面板模型中加入变量 w w(-1)

对否?

xtabond2 n l.n l(0/1).(w k) yr1980-yr1984, gmm(l.n w k) iv(yr1980-yr1984, pas
> sthru) noleveleq small
Building GMM instruments....
Estimating.
Performing specification tests.

Arellano-Bond dynamic panel-data estimation, one-step difference GMM results
------------------------------------------------------------------------------
Group variable: id Number of obs = 751
Time variable : year Number of groups = 140
Number of instruments = 103 Obs per group: min = 5
F(10, 740) = 207.78 avg = 5.36
Prob > F = 0.000 max = 7
------------------------------------------------------------------------------
| Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
n |
L1 | .5847306 .0526328 11.11 0.000 .4814033 .6880579
w |
-- | -.7204875 .0807712 -8.92 0.000 -.8790554 -.5619196
L1 | .2072654 .0500393 4.14 0.000 .1090295 .3055013
k |
-- | .3839347 .052686 7.29 0.000 .2805028 .4873666
L1 | -.0766793 .0343085 -2.23 0.026 -.1440328 -.0093257
yr1980 | -.0308167 .0089215 -3.45 0.001 -.0483312 -.0133023
yr1981 | -.0649783 .0110817 -5.86 0.000 -.0867335 -.0432231
yr1982 | -.0375605 .0158624 -2.37 0.018 -.0687011 -.0064199
yr1983 | .0006808 .0209536 0.03 0.974 -.0404549 .0418164
yr1984 | .0269716 .0271112 0.99 0.320 -.0262524 .0801956
------------------------------------------------------------------------------
Sargan test of overid. restrictions: chi2(93) = 201.81 Prob > chi2 = 0.000

Arellano-Bond test for AR(1) in first differences: z = -7.32 Pr > z = 0.000
Arellano-Bond test for AR(2) in first differences: z = -0.51 Pr > z = 0.609
------------------------------------------------------------------------------xt
为什么xtabond2命令里面带l.n？是什么意思，还有红色那些又是什么意思？感觉和xtabond用法不一样，谁能说说具体操作方法？

结果怎么看不出拟合优度啊？怎么看？

(0/1)指滞后0期1期，其他意思类似

对

0/1 指 0到1 期  我感觉是这样的

l(0/1).w l(0/2) 中的(0/1).和(0/2)到底指得是什么意思啊？
L#.x    代表：X的#阶滞后， 如L 3. x 就代表x的三阶滞后；

同样：

F#.X 代表X的# 阶超前；

D#.X代表X的#次差分；

S#.X代表X的#阶季节差分。

（0/1） 表示 数1、2

更一般的，#/* 代表从数#到数*，例3/10代表 3、4、5、6、7、8、9、10。

所以 l(0/1).w  代表：w的0阶滞后和w的1阶滞后。

另外：

如果是X的1阶滞后 则可以简写为 L.X  ；

[此贴子已经被作者于2008-8-1 15:09:07编辑过]