做面板格兰杰因果检验必须要先做PVAR吗？

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本人stata新手，论文使用的模型是面板数据模型，主要想做面板单位根检验，协整检验，面板格兰杰因果检验，模型选择，模型回归，稳健性检验这几步。单位根和协整我已经做完了，做到面板格兰杰的时候发现，网上有的文章写面板格兰杰检验是PVAR模型中的一个步骤，那我想问下，如果要做面板格兰杰因果检验，是不是必须先做PVAR检验，然后才能做面板格兰杰？如果是这样的话，我这篇论文就等于用了两个模型，PVAR模型和面板数据模型两个了，是这样理解吗？

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关键词：格兰杰因果检验 面板格兰杰 格兰杰因果 PVaR 因果检验

不是的，建议看下高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》中的结构向量自回归，以及连玉君老师的视频，Love(2006)的一篇文章

HJ陌 发表于 2020-7-5 22:05
不是的，建议看下高铁梅老师的《计量经济分析方法与建模》中的结构向量自回归，以及连玉君老师的视频，Love ...

你的意思是可以直接做面板格兰杰检验吗？

做面板格兰杰因果检验，在stata中先用pvar命令，再用pvargranger命令，第一个命令是面板中的向量自回归模型。把向量自回归模型(var)应用到面板数据中去，变成panel-var,为什么是两个模型呢？