楼主: sunxiaohui1221
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[问答] 是否符合正态分布对应用GARCH模型有什么影响吗？ [推广有奖]

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sunxiaohui1221 发表于 2010-7-29 15:21:36 |AI写论文

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是不是只要通过ARCH-LM模型检验，具有ARCH效应就可以用GARCH模型，而不论金融时间序列是否符合正态分布啊？谢谢~
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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 正态分布 ARCH GARCH 模型 应用 正态分布

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qingqing840322 发表于2楼  查看完整内容

应该与是否正态是有关的，Garch模型的估计对误差项是正态分布、T分布、广义分布等都是不同的

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沙发
qingqing840322 发表于 2010-7-29 22:44:13
应该与是否正态是有关的，Garch模型的估计对误差项是正态分布、T分布、广义分布等都是不同的
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藤椅
sunxiaohui1221 发表于 2010-7-30 11:13:07
谢谢~请问有什么具体讲这个的书可以参考吗？ 2# qingqing840322

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