garch模型中的残差选择t分布还是正态分布有什么讲究么

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请教大家一个问题：在eviews中对一个时间序列建模，发现arch效应，建立garch（1,1），然后残差的选择应该是t分布，还是正态分布~或是其他的，该怎么判断？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 正态分布 ARCH 正态分布 模型

画个QQ图就大致可以判断了，一般来说，正态分布拟合的不好

酱油哥哥 发表于 2012-5-6 13:54
画个QQ图就大致可以判断了，一般来说，正态分布拟合的不好

eviews 可以对t分布做QQ图么？我找了好久好像没有

chizhijing 发表于 2012-5-7 16:22
eviews 可以对t分布做QQ图么？我找了好久好像没有

6.0可以的

酱油哥哥 发表于 2012-5-7 18:05
6.0可以的

我的6.0貌似没有啊~~附图：

chizhijing 发表于 2012-5-8 08:59
我的6.0貌似没有啊~~附图：

我说的是QQ图

酱油哥哥 发表于 2012-5-8 09:15
我说的是QQ图

明白了~~每次我都从这里找，结果找不到t 的