楼主: marburg
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[资料] 求助:EVIEWS 算TGARCH [推广有奖]

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marburg 发表于 2010-8-2 03:14:06 |AI写论文

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TGARCH要求各个变量的值均大于0,但是我算出来的有一个变量小于0,这怎么办啊?我试图改变取值空间来消除这种现象,可是是了好久都不行~~

GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +               
        C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1) + C(7)*GARCH(-2)               
               
Variable    Coefficient    Std. Error    z-Statistic    Prob.  
               
C    0.000994    0.000348    2.854658    0.0043
               
    Variance Equation            
               
C    2.33E-06    2.33E-06    0.999116    0.3177
RESID(-1)^2    0.093056    0.027842    3.342338    0.0008
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0)    0.043464    0.045613    0.952875    0.3407
RESID(-2)^2    -0.030662    0.078552    -0.390341    0.6963
GARCH(-1)    0.962239    0.829708    1.159733    0.2462
GARCH(-2)    -0.060738    0.735773    -0.082550    0.9342
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关键词:Tgarch EVIEWS GARCH Eview Views 空间

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ermutuxia 发表于 2012-12-21 09:47:13
你可以用EGARCH模型,这个预测值会大于0的

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