TGARCH要求各个变量的值均大于0,但是我算出来的有一个变量小于0,这怎么办啊?我试图改变取值空间来消除这种现象,可是是了好久都不行~~
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) +
C(5)*RESID(-2)^2 + C(6)*GARCH(-1) + C(7)*GARCH(-2)
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.
C 0.000994 0.000348 2.854658 0.0043
Variance Equation
C 2.33E-06 2.33E-06 0.999116 0.3177
RESID(-1)^2 0.093056 0.027842 3.342338 0.0008
RESID(-1)^2*(RESID(-1)<0) 0.043464 0.045613 0.952875 0.3407
RESID(-2)^2 -0.030662 0.078552 -0.390341 0.6963
GARCH(-1) 0.962239 0.829708 1.159733 0.2462
GARCH(-2) -0.060738 0.735773 -0.082550 0.9342


雷达卡



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